PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMI с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMI с HESM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMI (Kinder Morgan, Inc.) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, KMI returned 16.97%/yr vs 17.19%/yr for HESM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KMI и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 17.71%.

KMI

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.38%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.84%
1 год
15.80%
3 года*
28.85%
5 лет*
16.97%
10 лет*
11.49%

HESM

1 день
0.31%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.71%
6 месяцев
18.47%
1 год
8.48%
3 года*
19.59%
5 лет*
17.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMI и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMI
Kinder Morgan, Inc.		15.99%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-14.21%
HESM
Hess Midstream LP		17.71%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.37%

Correlation

The correlation between KMI and HESM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.52

The correlation between KMI and HESM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$69.62B

HESM:

$5.03B

EPS

KMI:

$1.53

HESM:

$2.89

Коэффициент P/E

KMI:

20.46

HESM:

13.48

Коэффициент PEG

KMI:

1.25

HESM:

1.09

Коэффициент P/S

KMI:

3.97

HESM:

3.05

Коэффициент P/B

KMI:

2.22

HESM:

13.42

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$17.52B

HESM:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$5.86B

HESM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$6.90B

HESM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinder Morgan, Inc.

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN

Доходность на риск

KMI vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMI c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.35

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.62

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.33

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

0.67

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMI vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KMI и HESM

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-75.16%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-25.78%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-25.78%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-28.72%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.39%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-11.78%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

12.65%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и HESM

Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Hess Midstream LP (HESM) имеют волатильность 6.99% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.26%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.73%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

24.06%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

27.34%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

38.83%

-11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и HESM

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности HESM в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESM
Hess Midstream LP		7.79%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.76%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.83B
390.10M
(KMI) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMI и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinder Morgan, Inc. и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
63.1%
Активы портфеля
KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

KMI and HESM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESM has higher volatility (7.26%) compared to KMI (6.99%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs HESM's -75.16%.

KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMI и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор