Сравнение GEL с ENB
GEL (Genesis Energy, L.P.) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.54%/yr vs 9.43%/yr for ENB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: -2.54% против 9.43% соответственно.
GEL
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -14.28%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -14.67%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- -2.54%
ENB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам GEL и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -9.20% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
ENB Enbridge Inc. | 18.64% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between GEL and ENB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between GEL and ENB shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$0.39
ENB:
$4.92
GEL:
35.36
ENB:
11.23
GEL:
0.49
ENB:
0.51
GEL:
1.01
ENB:
1.31
GEL:
$1.68B
ENB:
$69.05B
GEL:
$281.95M
ENB:
$15.35B
GEL:
$437.85M
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. ENB — Ранг доходности на риск
GEL
ENB
Сравнение GEL c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.27 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 8.59 | -10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и ENB
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -46.35% | -45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -9.10% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -15.29% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -28.32% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -44.07% | -45.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -4.74% | -38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -10.82% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.46% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и ENB
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 5.96% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 13.14% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 16.15% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.23% | 18.65% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 24.30% | +26.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и ENB
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что сопоставимо с доходностью ENB в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.02% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.97% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и ENB
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and ENB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (10.47%) compared to ENB (5.96%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор