PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с WES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB с WES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENB returned 9.34%/yr vs 8.93%/yr for WES. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 17.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENB имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции WES немного отстают с 8.93%.

ENB

1 день
-1.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.57%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.89%
10 лет*
9.34%

WES

1 день
-0.02%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.33%
6 месяцев
17.99%
1 год
27.17%
3 года*
30.04%
5 лет*
25.05%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и WES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		18.72%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
WES
Western Midstream Partners, LP		17.33%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%

Correlation

The correlation between ENB and WES is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.43

The correlation between ENB and WES shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$4.92

WES:

$3.09

Коэффициент P/E

ENB:

11.24

WES:

14.36

Коэффициент PEG

ENB:

0.51

WES:

1.06

Коэффициент P/S

ENB:

1.32

WES:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$69.05B

WES:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$15.35B

WES:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$17.09B

WES:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Western Midstream Partners, LP

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB
Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с ETWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOO

Доходность на риск

ENB vs. WES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг доходности на риск WES: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBWESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.35

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.82

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.90

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

6.59

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. WES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WES равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBWESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ENB и WES

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и WES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBWESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-93.66%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.42%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-16.65%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-23.54%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-91.90%

+47.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-6.28%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-28.52%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.14%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и WES

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 6.10%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBWESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.29%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

15.48%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

20.31%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

29.22%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

46.64%

-22.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и WES

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности WES в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.25%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.36B
1.12B
(ENB) Общая выручка
(WES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENB и WES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enbridge Inc. и Western Midstream Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
76.5%
Активы портфеля
ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

Часто задаваемые вопросы

ENB and WES have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WES has higher volatility (7.29%) compared to ENB (6.10%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs WES's -93.66%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и WES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор