PortfoliosLab logo
Сравнение ET с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ET и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ET и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.42%
70.37%
ET
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.70

KMI:

2.01

Коэф-т Сортино

ET:

1.08

KMI:

2.42

Коэф-т Омега

ET:

1.15

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

ET:

0.74

KMI:

1.49

Коэф-т Мартина

ET:

2.82

KMI:

7.49

Индекс Язвы

ET:

6.46%

KMI:

6.76%

Дневная вол-ть

ET:

26.00%

KMI:

25.22%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

ET:

-15.88%

KMI:

-13.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$59.87B

KMI:

$59.68B

EPS

ET:

$1.28

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

ET:

13.63

KMI:

23.15

Коэффициент PEG

ET:

0.77

KMI:

2.40

Коэффициент P/S

ET:

0.72

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

ET:

1.71

KMI:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$61.04B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$10.60B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$11.63B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 1.76% против 0.31% соответственно.


ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.72%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ET: 0.70
KMI: 2.01
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ET: 1.08
KMI: 2.42
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ET: 1.15
KMI: 1.40
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ET: 0.74
KMI: 1.49
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ET: 2.82
KMI: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
2.01
ET
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и KMI

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности KMI в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP
7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок ET и KMI

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-13.09%
ET
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности ET и KMI

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
13.36%
ET
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию