Сравнение ET с KMI
ET (Energy Transfer LP) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.79%/yr vs 9.98%/yr for KMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ET и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.98% соответственно.
ET
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- 17.90%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 10.79%
KMI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 21.44%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам ET и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 25.13% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 21.62% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between ET and KMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between ET and KMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ET:
$68.51B
KMI:
$71.64B
ET:
$1.35
KMI:
$1.53
ET:
14.76
KMI:
21.06
ET:
0.80
KMI:
4.09
ET:
1.38
KMI:
2.29
ET:
$89.38B
KMI:
$17.52B
ET:
$20.48B
KMI:
$5.86B
ET:
$13.02B
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. KMI — Ранг доходности на риск
ET
KMI
Сравнение ET c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.22 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.06 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и KMI
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -72.70% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -10.08% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -18.40% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -20.31% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -55.13% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -4.37% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -31.91% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.42% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и KMI
Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеют волатильность 5.35% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 14.58% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 20.27% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 22.46% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 27.54% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и KMI
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности KMI в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.71% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.49% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и KMI
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
ET and KMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (5.48%) compared to ET (5.35%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs KMI's -72.70%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор