Сравнение ET с KMI
ET (Energy Transfer LP) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.72%/yr vs 9.79%/yr for KMI. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ET и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.79% соответственно.
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $379.71M | $310.47M | $321.35M |
Сравнение доходности по годам ET и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between ET and KMI is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between ET and KMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ET:
$69.99B
KMI:
$69.30B
ET:
$1.76
KMI:
$0.95
ET:
11.54
KMI:
32.68
ET:
0.69
KMI:
4.38
ET:
$104.47B
KMI:
$11.85B
ET:
$25.19B
KMI:
$5.16B
ET:
$14.47B
KMI:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. KMI — Ранг доходности на риск
ET
KMI
Сравнение ET c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.54 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.45 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и KMI
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -72.70% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.08% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -18.40% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -20.31% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -55.13% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.45% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -31.82% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.74% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и KMI
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.44%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.09% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 14.12% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 20.19% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 22.41% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 27.45% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и KMI
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности KMI в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и KMI
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.63B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.44B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 88.7%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.01B при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности 62.1%.
Часто задаваемые вопросы
ET and KMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (5.09%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs KMI's -72.70%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор