Сравнение HESM с KMI
HESM (Hess Midstream LP) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, HESM returned 16.85%/yr vs 18.91%/yr for KMI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HESM и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 21.89%.
HESM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
KMI
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам HESM и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 21.89% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -14.89% |
Correlation
The correlation between HESM and KMI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between HESM and KMI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HESM:
$4.82B
KMI:
$71.80B
HESM:
$2.85
KMI:
$1.53
HESM:
13.12
KMI:
21.10
HESM:
1.06
KMI:
1.28
HESM:
2.97
KMI:
4.10
HESM:
12.87
KMI:
2.29
HESM:
$1.63B
KMI:
$17.52B
HESM:
$1.13B
KMI:
$5.86B
HESM:
$1.24B
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. KMI — Ранг доходности на риск
HESM
KMI
Сравнение HESM c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESM | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.64 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 3.20 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESM и KMI
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESM | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -72.70% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -11.11% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -18.40% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -20.31% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -4.16% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -31.98% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 5.69% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и KMI
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 5.86%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESM | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.27% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 14.83% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 20.51% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 22.50% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 27.60% | +11.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и KMI
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности KMI в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 8.13% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.48% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и KMI
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
HESM and KMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (6.27%) compared to HESM (5.86%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESM и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор