Сравнение AM с OKE
AM (Antero Midstream Corporation) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.20%/yr vs 13.58%/yr for OKE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM и OKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AM показывает доходность 22.62%, а OKE немного выше – 23.03%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 7.20% против 13.58% соответственно.
AM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 7.20%
OKE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам AM и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 22.62% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
OKE ONEOK, Inc. | 23.03% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Correlation
The correlation between AM and OKE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between AM and OKE shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.19B
OKE:
$55.68B
AM:
$0.85
OKE:
$5.61
AM:
24.99
OKE:
15.71
AM:
4.31
OKE:
1.12
AM:
8.12
OKE:
1.58
AM:
5.26
OKE:
2.49
AM:
$1.26B
OKE:
$35.20B
AM:
$620.66M
OKE:
$8.43B
AM:
$955.64M
OKE:
$7.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. OKE — Ранг доходности на риск
AM
OKE
Сравнение AM c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.66 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 1.50 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.54 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.58 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AM и OKE
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и OKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -80.17% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -21.02% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -42.17% | +28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -42.17% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -80.17% | -12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -18.68% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -16.67% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 9.22% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и OKE
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 5.87%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.48% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 20.60% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 25.86% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 28.30% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.01% | 38.88% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и OKE
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности OKE в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.22% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.76% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и OKE
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
AM and OKE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKE has higher volatility (9.48%) compared to AM (5.87%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs OKE's -80.17%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и OKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор