Сравнение ET с CQP
ET (Energy Transfer LP) and CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 13.08%/yr vs 14.65%/yr for CQP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и CQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.65% соответственно.
ET
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.08%
CQP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам ET и CQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 21.54% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 24.03% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
Correlation
The correlation between ET and CQP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between ET and CQP shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$66.87B
CQP:
$31.25B
ET:
$1.36
CQP:
$5.21
ET:
14.21
CQP:
12.39
ET:
0.77
CQP:
2.75
ET:
1.34
CQP:
400.60
ET:
$89.38B
CQP:
$11.37B
ET:
$20.48B
CQP:
$3.20B
ET:
$13.02B
CQP:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. CQP — Ранг доходности на риск
ET
CQP
Сравнение ET c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ET | CQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.11 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.57 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ET | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ET и CQP
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и CQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -78.46% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -14.72% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -24.87% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -29.12% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -60.31% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.79% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -14.63% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.99% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и CQP
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.27%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 8.30% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 19.43% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 26.18% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 32.41% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 32.14% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и CQP
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CQP в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.07% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
ET Energy Transfer LP | 6.90% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и CQP
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ET and CQP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (8.30%) compared to ET (5.27%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs CQP's -78.46%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и CQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор