Сравнение GEL с DKL
GEL (Genesis Energy, L.P.) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -1.74%/yr vs 18.29%/yr for DKL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DKL с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: -1.74% против 18.29% соответственно.
GEL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- -1.74%
DKL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам GEL и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 1.27% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 21.25% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between GEL and DKL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.89B
DKL:
$2.78B
GEL:
$0.39
DKL:
$3.17
GEL:
39.44
DKL:
16.35
GEL:
1.13
DKL:
2.62
GEL:
$1.68B
DKL:
$1.06B
GEL:
$281.95M
DKL:
$158.42M
GEL:
$437.85M
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. DKL — Ранг доходности на риск
GEL
DKL
Сравнение GEL c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.91 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.40 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.40 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.42 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GEL и DKL
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -82.68% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -11.58% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -35.26% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -36.61% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -82.68% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -3.61% | -33.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -15.25% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 4.01% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и DKL
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.99% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 20.05% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 24.19% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.32% | 31.03% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.20% | 43.91% | +7.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и DKL
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности DKL в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.66% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.46% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и DKL
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and DKL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.14%) compared to DKL (6.99%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs DKL's -82.68%.
DKL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор