Сравнение MPLX с CQP
MPLX (MPLX LP) and CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MPLX returned 14.99%/yr vs 14.64%/yr for CQP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и CQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 19.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPLX имеют среднегодовую доходность 14.99%, а акции CQP немного отстают с 14.64%.
MPLX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 14.99%
CQP
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам MPLX и CQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.63% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 19.19% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
Correlation
The correlation between MPLX and CQP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
MPLX:
$6.16
CQP:
$5.21
MPLX:
8.97
CQP:
11.91
MPLX:
0.62
CQP:
0.37
MPLX:
3.37
CQP:
2.64
MPLX:
$12.54B
CQP:
$11.37B
MPLX:
$7.52B
CQP:
$3.20B
MPLX:
$6.90B
CQP:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. CQP — Ранг доходности на риск
MPLX
CQP
Сравнение MPLX c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | CQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.41 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.75 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.72 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 1.51 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.41 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.48 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и CQP
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и CQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLX | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -78.46% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -14.72% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -24.87% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -29.12% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -60.31% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -10.43% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -14.64% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 7.58% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и CQP
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 5.51%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLX | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.27% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 19.29% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 25.98% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 32.38% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 32.12% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и CQP
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности CQP в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.27% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
MPLX MPLX LP | 7.58% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и CQP
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MPLX and CQP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (8.27%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs CQP's -78.46%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLX и CQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор