PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQP с WES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CQP с WES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CQP returned 14.65%/yr vs 8.93%/yr for WES. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CQP и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 17.33%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции WES по среднегодовой доходности: 14.65% против 8.93% соответственно.

CQP

1 день
0.14%
1 месяц
3.51%
С начала года
24.03%
6 месяцев
21.11%
1 год
16.32%
3 года*
20.34%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.65%

WES

1 день
-0.02%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.33%
6 месяцев
17.99%
1 год
27.17%
3 года*
30.04%
5 лет*
25.05%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQP и WES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		24.03%6.80%12.59%-5.09%44.79%27.83%-4.97%16.60%30.13%8.91%
WES
Western Midstream Partners, LP		17.33%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%

Correlation

The correlation between CQP and WES is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.46

The correlation between CQP and WES has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$31.25B

WES:

$17.77B

EPS

CQP:

$5.21

WES:

$3.09

Коэффициент P/E

CQP:

12.39

WES:

14.36

Коэффициент PEG

CQP:

0.39

WES:

1.06

Коэффициент P/S

CQP:

2.75

WES:

4.29

Коэффициент P/B

CQP:

400.60

WES:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$11.37B

WES:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$3.20B

WES:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$3.96B

WES:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy Partners, L.P.

Western Midstream Partners, LP

Часто сравнивают с CQP:
CQP с LNGCQP с MPLXCQP с WMBCQP с EPDCQP с SPYCQP с ETCQP с SPYI
Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с ETWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOO

Доходность на риск

CQP vs. WES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг доходности на риск WES: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQP c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQPWESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.35

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.82

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.90

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

6.59

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQP vs. WES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа WES равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQPWESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.35

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CQP и WES

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и WES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQPWESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-93.66%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-9.42%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-16.65%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-23.54%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.31%

-91.90%

+31.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.28%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-28.52%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

4.14%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и WES

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQPWESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.29%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

15.48%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

20.31%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

29.22%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.14%

46.64%

-14.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и WES

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности WES в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.07%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.25%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.60B
1.12B
(CQP) Общая выручка
(WES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CQP и WES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy Partners, L.P. и Western Midstream Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
76.5%
Активы портфеля
CQP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

CQP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

CQP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

Часто задаваемые вопросы

CQP and WES have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQP has higher volatility (8.30%) compared to WES (7.29%). In terms of maximum drawdown, CQP dropped -78.46% vs WES's -93.66%.

WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQP и WES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор