PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OKE с TRGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKE с TRGP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONEOK, Inc. (OKE) и Targa Resources Corp. (TRGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKE или TRGP.

Корреляция

Корреляция между OKE и TRGP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKE и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONEOK, Inc. (OKE) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
642.02%
1,247.78%
OKE
TRGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKE:

0.41

TRGP:

1.64

Коэф-т Сортино

OKE:

0.69

TRGP:

1.95

Коэф-т Омега

OKE:

1.11

TRGP:

1.30

Коэф-т Кальмара

OKE:

0.39

TRGP:

2.18

Коэф-т Мартина

OKE:

1.14

TRGP:

7.06

Индекс Язвы

OKE:

10.90%

TRGP:

7.96%

Дневная вол-ть

OKE:

30.02%

TRGP:

34.43%

Макс. просадка

OKE:

-80.17%

TRGP:

-95.21%

Текущая просадка

OKE:

-25.47%

TRGP:

-17.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKE:

$53.91B

TRGP:

$38.65B

EPS

OKE:

$5.17

TRGP:

$5.74

Коэффициент P/E

OKE:

16.69

TRGP:

30.94

Коэффициент PEG

OKE:

1.52

TRGP:

1.46

Коэффициент P/S

OKE:

2.48

TRGP:

2.36

Коэффициент P/B

OKE:

3.16

TRGP:

14.91

Общая выручка (12 мес.)

OKE:

$16.92B

TRGP:

$11.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKE:

$5.13B

TRGP:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

OKE:

$5.12B

TRGP:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, OKE показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции TRGP по среднегодовой доходности: 12.69% против 10.70% соответственно.

OKE

С начала года

-13.11%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-8.82%

1 год

11.39%

5 лет

33.02%

10 лет

12.69%

TRGP

С начала года

-0.13%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

7.90%

1 год

55.10%

5 лет

81.62%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKE и TRGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг риск-скорректированной доходности TRGP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRGP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKE c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OKE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKE: 0.41
TRGP: 1.64
Коэффициент Сортино OKE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKE: 0.69
TRGP: 1.95
Коэффициент Омега OKE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKE: 1.11
TRGP: 1.30
Коэффициент Кальмара OKE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKE: 0.39
TRGP: 2.18
Коэффициент Мартина OKE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKE: 1.14
TRGP: 7.06

Показатель коэффициента Шарпа OKE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKE и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
1.64
OKE
TRGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKE и TRGP

Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TRGP в 1.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKE
ONEOK, Inc.		4.63%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.69%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок OKE и TRGP

Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и TRGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.47%
-17.93%
OKE
TRGP

Волатильность

Сравнение волатильности OKE и TRGP

Текущая волатильность для ONEOK, Inc. (OKE) составляет 19.86%, в то время как у Targa Resources Corp. (TRGP) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что OKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
22.68%
OKE
TRGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKE и TRGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию