Сравнение GEL с WES
GEL (Genesis Energy, L.P.) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -1.74%/yr vs 8.93%/yr for WES. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEL и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 17.33%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям WES по среднегодовой доходности: -1.74% против 8.93% соответственно.
GEL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- -1.74%
WES
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 25.05%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам GEL и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 1.27% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
WES Western Midstream Partners, LP | 17.33% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Correlation
The correlation between GEL and WES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between GEL and WES shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.89B
WES:
$17.77B
GEL:
$0.39
WES:
$3.09
GEL:
39.44
WES:
14.36
GEL:
0.54
WES:
1.06
GEL:
1.13
WES:
4.29
GEL:
3.54
WES:
5.07
GEL:
$1.68B
WES:
$4.05B
GEL:
$281.95M
WES:
$2.79B
GEL:
$437.85M
WES:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. WES — Ранг доходности на риск
GEL
WES
Сравнение GEL c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.90 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.59 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.35 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GEL и WES
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -93.66% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -9.42% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -16.65% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -23.54% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -91.90% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -6.28% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -28.52% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 4.14% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и WES
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.29% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 15.48% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 20.31% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.32% | 29.22% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.20% | 46.64% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и WES
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности WES в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.46% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.25% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и WES
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and WES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.14%) compared to WES (7.29%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs WES's -93.66%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор