Сравнение GEL с WES
GEL (Genesis Energy, L.P.) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.16%/yr vs 10.71%/yr for WES. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEL и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям WES по среднегодовой доходности: -2.16% против 10.71% соответственно.
GEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 6.95%
WES
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 8.50%
- 6 месяцев
- 17.03%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам GEL и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -3.84% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
WES Western Midstream Partners, LP | 23.29% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Correlation
The correlation between GEL and WES is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between GEL and WES shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.80B
WES:
$19.26B
GEL:
$0.39
WES:
$3.06
GEL:
37.45
WES:
15.22
GEL:
0.52
WES:
1.13
GEL:
1.07
WES:
4.55
GEL:
3.36
WES:
5.32
GEL:
$1.68B
WES:
$4.05B
GEL:
$281.95M
WES:
$2.79B
GEL:
$437.85M
WES:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. WES — Ранг доходности на риск
GEL
WES
Сравнение GEL c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.37 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.52 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и WES
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -93.66% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -11.03% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -16.65% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -23.54% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.32% | -91.90% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.99% | -1.52% | -38.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.16% | -28.34% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 4.74% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и WES
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.61% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 16.18% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 20.93% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 28.60% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 46.49% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и WES
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности WES в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.70% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.85% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и WES
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and WES have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (8.48%) compared to WES (6.61%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs WES's -93.66%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор