PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESM с GEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESM с GEL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HESM (Hess Midstream LP) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, HESM returned 17.19%/yr vs 14.30%/yr for GEL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESM и GEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью 2.32%.

HESM

1 день
0.31%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.71%
6 месяцев
18.47%
1 год
8.48%
3 года*
19.59%
5 лет*
17.19%
10 лет*
—

GEL

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.52%
С начала года
2.32%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-0.62%
3 года*
21.74%
5 лет*
14.30%
10 лет*
-2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESM и GEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		17.71%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.37%
GEL
Genesis Energy, L.P.		2.32%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-27.19%

Correlation

The correlation between HESM and GEL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.43

The correlation between HESM and GEL shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$5.03B

GEL:

$1.91B

EPS

HESM:

$2.89

GEL:

$0.39

Коэффициент P/E

HESM:

13.48

GEL:

39.84

Коэффициент PEG

HESM:

1.09

GEL:

0.55

Коэффициент P/S

HESM:

3.05

GEL:

1.14

Коэффициент P/B

HESM:

13.42

GEL:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.63B

GEL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.13B

GEL:

$281.95M

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.24B

GEL:

$437.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Genesis Energy, L.P.

Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN
Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с NVDAGEL с AMGEL с LITPGEL с ETGEL с ENBGEL с BWET

Доходность на риск

HESM vs. GEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c GEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESMGELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.49

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.29

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

0.73

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESM vs. GEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа GEL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и GEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESMGELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.14

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HESM и GEL

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и GEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESMGELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-91.63%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-17.85%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-31.46%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.72%

-38.79%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-36.15%

+31.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-34.14%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

7.11%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и GEL

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 7.26%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESMGELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.13%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

18.90%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

28.16%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

41.48%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

51.18%

-12.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и GEL

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности GEL в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.41%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
HESM
Hess Midstream LP		7.79%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и GEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
390.10M
446.56M
(HESM) Общая выручка
(GEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и GEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Genesis Energy, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
63.1%
0
Активы портфеля
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

Часто задаваемые вопросы

HESM and GEL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEL has higher volatility (9.13%) compared to HESM (7.26%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs GEL's -91.63%.

HESM currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESM и GEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор