Сравнение SUN с DKL
SUN (Sunoco LP) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, DKL in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SUN returned 19.75%/yr vs 19.12%/yr for DKL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 47.34%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью 29.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUN имеют среднегодовую доходность 19.75%, а акции DKL немного отстают с 19.12%.
SUN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 17.92%
- 6 месяцев
- 33.93%
- С начала года
- 47.34%
- 1 год
- 49.92%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 19.75%
- Всё время*
- 18.02%
DKL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- 36.28%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам SUN и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 47.34% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 29.22% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between SUN and DKL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SUN:
$10.23B
DKL:
$2.94B
SUN:
$0.05
DKL:
$3.17
SUN:
1.55K
DKL:
17.43
SUN:
64.59
DKL:
2.79
SUN:
$20.02B
DKL:
$1.06B
SUN:
$1.75B
DKL:
$158.42M
SUN:
$2.10B
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. DKL — Ранг доходности на риск
SUN
DKL
Сравнение SUN c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.15 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 8.53 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и DKL
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -82.68% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -11.58% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -26.81% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -36.61% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -82.68% | +19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.55% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -15.16% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.27% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и DKL
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 6.02% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 20.25% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 25.81% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 31.06% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 43.91% | -12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и DKL
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности DKL в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.13% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
SUN Sunoco LP | 5.01% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and DKL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (10.23%) compared to DKL (6.02%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs DKL's -82.68%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор