Сравнение ET с DKL
ET (Energy Transfer LP) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.65%/yr vs 19.12%/yr for DKL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.45%, что значительно ниже, чем у DKL с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: 10.65% против 19.12% соответственно.
ET
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- 21.13%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 10.65%
- Всё время*
- 13.86%
DKL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- 36.28%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам ET и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.45% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 29.22% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between ET and DKL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ET:
$69.79B
DKL:
$2.94B
ET:
$1.35
DKL:
$3.17
ET:
15.03
DKL:
17.43
ET:
0.81
DKL:
2.79
ET:
$89.38B
DKL:
$1.06B
ET:
$20.48B
DKL:
$158.42M
ET:
$13.02B
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. DKL — Ранг доходности на риск
ET
DKL
Сравнение ET c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.15 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.53 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и DKL
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -82.68% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.58% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -26.81% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -36.61% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -82.68% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.55% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -15.16% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.27% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и DKL
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.26%, в то время как у Delek Logistics Partners, LP (DKL) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.02% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 20.25% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 25.81% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 31.06% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 43.91% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и DKL
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности DKL в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.13% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
ET Energy Transfer LP | 6.58% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и DKL
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ET and DKL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKL has higher volatility (6.02%) compared to ET (5.26%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs DKL's -82.68%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор