Сравнение WMB с TRP
WMB (The Williams Companies, Inc.) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WMB returned 17.53%/yr vs 11.32%/yr for TRP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 25.18%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 26.91%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции TRP по среднегодовой доходности: 17.53% против 11.32% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 22.25%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 10.52%
TRP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 26.91%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам WMB и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 25.18% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
TRP TC Energy Corporation | 26.91% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between WMB and TRP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between WMB and TRP shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$90.70B
TRP:
$71.35B
WMB:
$2.28
TRP:
CA$3.31
WMB:
32.47
TRP:
29.02
WMB:
1.69
TRP:
0.40
WMB:
7.60
TRP:
6.34
WMB:
7.00
TRP:
3.95
WMB:
$11.92B
TRP:
CA$15.76B
WMB:
$7.49B
TRP:
CA$8.07B
WMB:
$6.88B
TRP:
CA$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. TRP — Ранг доходности на риск
WMB
TRP
Сравнение WMB c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.15 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 15.84 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и TRP
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -62.52% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.65% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -14.57% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -37.05% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -41.64% | -26.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.53% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -11.70% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.13% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и TRP
The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.01% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 13.72% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 17.77% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.91% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 24.87% | +5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и TRP
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TRP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 3.62% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.76% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и TRP
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and TRP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (8.05%) compared to TRP (6.01%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs TRP's -62.52%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор