Сравнение GEL с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genesis Energy, L.P. (GEL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности GEL и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEL и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 13.36% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
GEL:
$2.14B
EPD:
$81.78B
GEL:
-$3.48
EPD:
$2.65
GEL:
1.31
EPD:
1.56
GEL:
3.03
EPD:
2.72
GEL:
$1.63B
EPD:
$52.60B
GEL:
$238.99M
EPD:
$7.17B
GEL:
$385.55M
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 1.78% против 12.14% соответственно.
GEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 1.78%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. EPD — Ранг доходности на риск
GEL
EPD
Сравнение GEL c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.29 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.13 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 3.20 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GEL и EPD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и EPD
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 3.86% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок GEL и EPD
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -58.78% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -14.98% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -18.06% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -58.04% | -31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -4.71% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -10.17% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 5.45% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и EPD
Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 5.07%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.68% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 11.95% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 18.81% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 17.08% | +24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.25% | 24.26% | +26.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и EPD
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 440.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 89.91M при выручке в 440.76M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 34.41M при выручке в 440.76M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.