Сравнение ENB с GEL
ENB (Enbridge Inc.) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENB returned 8.98%/yr vs -2.50%/yr for GEL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 8.98% против -2.50% соответственно.
ENB
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 8.98%
GEL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -2.50%
Сравнение доходности по годам ENB и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 18.87% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.63% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between ENB and GEL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between ENB and GEL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$5.53
GEL:
$0.39
ENB:
10.01
GEL:
35.97
ENB:
0.46
GEL:
0.50
ENB:
1.17
GEL:
1.03
ENB:
$69.05B
GEL:
$1.68B
ENB:
$15.35B
GEL:
$281.95M
ENB:
$17.09B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. GEL — Ранг доходности на риск
ENB
GEL
Сравнение ENB c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.61 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -1.73 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и GEL
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -91.63% | +45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -24.19% | +15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -31.46% | +16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -38.79% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -89.61% | +45.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -42.36% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -34.15% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 8.56% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и GEL
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.91%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 9.44% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 18.56% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 28.31% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 41.21% | -22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 51.20% | -26.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и GEL
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GEL в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.89% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и GEL
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and GEL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.44%) compared to ENB (5.91%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs GEL's -91.63%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор