Сравнение GEL с TRP
GEL (Genesis Energy, L.P.) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.50%/yr vs 11.19%/yr for TRP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: -2.50% против 11.19% соответственно.
GEL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -2.50%
TRP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам GEL и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.63% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
TRP TC Energy Corporation | 25.78% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between GEL and TRP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.26 |
The correlation between GEL and TRP shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.73B
TRP:
$71.38B
GEL:
$0.39
TRP:
CA$3.31
GEL:
35.97
TRP:
29.41
GEL:
0.50
TRP:
0.41
GEL:
1.03
TRP:
6.42
GEL:
3.23
TRP:
4.00
GEL:
$1.68B
TRP:
CA$15.76B
GEL:
$281.95M
TRP:
CA$8.07B
GEL:
$437.85M
TRP:
CA$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. TRP — Ранг доходности на риск
GEL
TRP
Сравнение GEL c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.86 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 15.12 | -16.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и TRP
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -62.52% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -9.65% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -17.00% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -37.05% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -41.64% | -47.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -3.40% | -38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -11.72% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 3.09% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и TRP
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.23% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 13.38% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 17.59% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.21% | 21.87% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.20% | 24.83% | +26.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и TRP
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TRP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.89% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
TRP TC Energy Corporation | 3.62% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и TRP
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and TRP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.44%) compared to TRP (5.23%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs TRP's -62.52%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор