Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire Hathaway Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Berkshire Hathaway Portfolio | 0.92% | -0.35% | 10.99% | 10.18% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 3.14% | -9.06% | 4.58% | 3.99% | 41.69% | 15.23% | 16.94% | 29.55% |
ALLY Ally Financial Inc. | 1.84% | 10.18% | 5.61% | 3.39% | 24.86% | 25.17% | 1.85% | 15.06% |
AXP American Express Company | -0.61% | 7.55% | -7.50% | -10.20% | 8.43% | 27.99% | 16.37% | 21.06% |
BAC Bank of America Corporation | -0.53% | 13.58% | 7.16% | 4.93% | 26.44% | 30.56% | 9.63% | 19.09% |
CB Chubb Limited | 3.21% | 9.87% | 10.06% | 9.59% | 21.28% | 23.28% | 17.77% | 12.57% |
COF Capital One Financial Corporation | -0.44% | 8.55% | -15.14% | -17.51% | -1.90% | 25.35% | 6.93% | 15.10% |
CVX Chevron Corporation | -0.69% | -6.25% | 14.37% | 16.19% | 23.95% | 8.13% | 14.37% | 9.90% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.50% | 12.23% | 34.10% | 31.36% | 88.90% | 27.56% | 16.58% | 11.67% |
DVA DaVita Inc. | 1.72% | 11.67% | 91.04% | 90.42% | 53.20% | 31.28% | 12.27% | 11.27% |
GOOG Alphabet Inc | -2.19% | -11.03% | 6.80% | 6.40% | 88.28% | 41.57% | 21.60% | 25.80% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Berkshire Hathaway Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 1.44% | -0.14% | 6.15% | 2.71% | -0.35% | 10.99% | ||||||
| 2025 | -0.68% | -0.68% |
Метрики бенчмарка
Berkshire Hathaway Portfolio has an annualized alpha of 13.91%, beta of 0.40, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2025.
- This portfolio captured 46.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.26 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.26 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.91%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 46.47%
- Участие в снижении
- -12.37%
Комиссия
Комиссия Berkshire Hathaway Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Hathaway Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.59 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.19 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.54 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 85 | 1.78 | 2.48 | 1.33 | 3.04 | 7.33 |
ALLY Ally Financial Inc. | 67 | 0.85 | 1.35 | 1.17 | 1.10 | 2.72 |
AXP American Express Company | 54 | 0.40 | 0.71 | 1.09 | 0.44 | 0.92 |
BAC Bank of America Corporation | 73 | 1.19 | 1.66 | 1.21 | 1.43 | 3.68 |
CB Chubb Limited | 77 | 1.22 | 1.86 | 1.23 | 2.36 | 5.30 |
COF Capital One Financial Corporation | 40 | -0.05 | 0.14 | 1.02 | -0.05 | -0.10 |
CVX Chevron Corporation | 70 | 1.05 | 1.50 | 1.19 | 1.29 | 3.64 |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 91 | 2.22 | 3.11 | 1.36 | 4.01 | 12.80 |
DVA DaVita Inc. | 79 | 1.26 | 2.44 | 1.31 | 1.73 | 3.85 |
GOOG Alphabet Inc | 95 | 3.19 | 4.42 | 1.53 | 4.48 | 14.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Berkshire Hathaway Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.64% | 1.62% | 1.61% | 1.59% | 1.39% | 2.00% | 2.08% | 2.27% | 1.85% | 2.02% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ALLY Ally Financial Inc. | 2.54% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.00% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BAC Bank of America Corporation | 2.63% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
CB Chubb Limited | 1.15% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.47% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.81% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Berkshire Hathaway Portfolio показал максимальную просадку в 4.99%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Berkshire Hathaway Portfolio составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -4.99%март 2026 г. | 1mo 9d | 20d | 1mo 29dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.25%янв. 2026 г. | 14d | 13d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.88%июнь 2026 г. | 8d | — | 12d 22hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -1.68%июнь 2026 г. | 8d | 12d | 20dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.21%апр. 2026 г. | 1d | 6d | 7dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a diversified-looking collection of large caps that mostly expresses one broad bet: U.S. equity risk, with a heavy lean toward financials, consumer staples, and a little energy. The math says the portfolio is diversified in the broad sense, but several sleeves are doing the old market trick of pretending to be separate while moving together.
The numbers
- 24 assets, but an effective count of 8.48; that is decent breadth, though not 24 independent opinions.
- Diversification ratio 2.41, at the 99.2th percentile on the platform, so the weights are doing real work.
- Average correlation is 0.12, but the range from -0.44 to 0.99 shows a mix of genuine offsets and near-duplicates.
The good
- Apple (AAPL), Bank of America (BAC), American Express (AXP), and Chevron (CVX) sit in different economic lanes, so the portfolio is not just one sector wearing different hats.
- The negative links between energy and parts of the industrial/financial complex help the aggregate volatility math.
- The position weights are spread enough that no single name dominates the whole structure.
The bad
- Google (GOOGL) and Alphabet (GOOG), plus LLYVK and LLYVA, are effectively the same trades, so some of the 24 names are bookkeeping rather than diversification.
- Financials are the main cluster: AXP, BAC, CB, MCO, COF, and ALLY move with a common credit and rates backdrop.
- Consumer staples are also a cluster, with Coca-Cola (KO), Kroger (KR), Kimberly-Clark? no, actually KHC, and CB showing more shared defensiveness than independent behavior.
The ugly
- A credit-spread shock or recessionary bank scare would likely hit the financial sleeve, parts of industrials, and the lower-correlation benefit at the same time, which is how portfolios discover that “different industries” is not the same as “different risk.”
Next steps
- Portfolios with this correlation structure are usually strongest when the high-correlation duplicates are treated as one cluster in the risk picture.
- The energy sleeve is unusually low-correlation, so its stabilizing effect is real rather than decorative.
- The portfolio would look less like a set of sector labels and more like a set of distinct return drivers if the financial cluster were broken into more economically separate exposures.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 8.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.41 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.41, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция Berkshire Hathaway Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.47 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.65, а самая низкая у KR: -0.39.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Berkshire Hathaway Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Berkshire Hathaway Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации