Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire Hathaway Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Berkshire Hathaway Portfolio | -0.51% | 0.92% | 10.40% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | -1.89% | 2.90% | 11.12% | 8.71% | 48.46% | 19.11% | 19.46% | 29.63% |
ALLY Ally Financial Inc. | -0.91% | -4.20% | -5.12% | 0.76% | 20.25% | 18.71% | -1.79% | 12.28% |
AXP American Express Company | 0.53% | -1.18% | -15.13% | -13.33% | 4.33% | 23.52% | 15.12% | 18.65% |
BAC Bank of America Corporation | -0.37% | 5.06% | -1.43% | 0.58% | 21.86% | 25.47% | 7.45% | 17.09% |
CB Chubb Limited | -1.35% | 0.70% | 3.43% | 8.96% | 10.97% | 20.64% | 15.72% | 11.89% |
COF Capital One Financial Corporation | -0.15% | -4.39% | -24.96% | -21.13% | -7.62% | 19.30% | 4.25% | 11.88% |
CVX Chevron Corporation | 1.03% | 5.15% | 26.53% | 29.68% | 40.62% | 10.57% | 16.60% | 10.98% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | -1.52% | 6.94% | 13.30% | 16.97% | 55.34% | 27.19% | 11.68% | 7.71% |
DVA DaVita Inc. | -0.04% | -3.31% | 69.07% | 64.10% | 39.29% | 25.37% | 9.78% | 9.70% |
GOOG Alphabet Inc | -1.20% | -8.98% | 15.25% | 15.01% | 107.32% | 43.67% | 23.94% | 26.05% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Berkshire Hathaway Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 1.44% | -0.14% | 6.15% | 2.71% | -0.88% | 10.40% | ||||||
| 2025 | -0.68% | -0.68% |
Метрики бенчмарка
Berkshire Hathaway Portfolio has an annualized alpha of 12.66%, beta of 0.44, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2025.
- This portfolio captured 46.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.30 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.30 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.66%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 46.47%
- Участие в снижении
- -5.59%
Комиссия
Комиссия Berkshire Hathaway Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Hathaway Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 88 | 2.18 | 3.09 | 1.39 | 3.53 | 8.89 |
ALLY Ally Financial Inc. | 61 | 0.69 | 1.15 | 1.14 | 0.88 | 2.19 |
AXP American Express Company | 44 | 0.17 | 0.40 | 1.05 | 0.18 | 0.40 |
BAC Bank of America Corporation | 68 | 1.02 | 1.45 | 1.19 | 1.22 | 3.15 |
CB Chubb Limited | 61 | 0.62 | 1.03 | 1.12 | 1.18 | 2.70 |
COF Capital One Financial Corporation | 31 | -0.25 | -0.13 | 0.98 | -0.24 | -0.49 |
CVX Chevron Corporation | 84 | 1.86 | 2.45 | 1.32 | 2.92 | 7.37 |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 79 | 1.35 | 2.17 | 1.24 | 2.43 | 7.61 |
DVA DaVita Inc. | 71 | 0.92 | 1.97 | 1.24 | 1.26 | 2.81 |
GOOG Alphabet Inc | 96 | 3.76 | 5.15 | 1.61 | 5.20 | 18.68 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Berkshire Hathaway Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.55% | 1.64% | 1.62% | 1.61% | 1.59% | 1.39% | 2.00% | 2.08% | 2.27% | 1.85% | 2.02% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ALLY Ally Financial Inc. | 2.83% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BAC Bank of America Corporation | 2.09% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.66% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.96% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Berkshire Hathaway Portfolio показал максимальную просадку в 4.99%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Berkshire Hathaway Portfolio составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -4.99%март 2026 г. | 1mo 9d | 20d | 1mo 29dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.25%янв. 2026 г. | 14d | 13d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.68%июнь 2026 г. | 8d | — | 14d 11hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -1.21%апр. 2026 г. | 1d | 6d | 7dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.02%дек. 2025 г. | 2d | 6d | 8dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is betting on a fairly old-fashioned mix of large-cap U.S. equity exposures, with financials doing much of the heavy lifting and a separate energy sleeve that mostly refuses to behave like the rest.
The numbers
- The diversification ratio is 2.34, at the 98.9th percentile on the platform, which is unusually strong diversification for a 24-line portfolio.
- Effective asset count is 8.48 out of 24; the weights are spread, but the portfolio still behaves like a smaller set of common risk factors.
- Mean pairwise correlation is 0.12, but the real story is the cluster map: banks, insurers, and brokers move together; Alphabet’s share classes do too; Chevron (CVX) and Occidental Petroleum (OXY) do too.
What works
- The energy sleeve is genuinely different. CVX and OXY have near-zero correlations to the portfolio and even negative correlations to parts of the rest, which is the sort of thing diversification likes.
- Consumer defensive names like Coca-Cola (KO), Kraft Heinz (KHC), and Kroger (KR) provide separate earnings drivers from the financial cluster.
- To be fair, the portfolio is not pretending that 24 tickers automatically means 24 ideas; the weights make the structure readable.
What does not
- A big share of the capital sits in one financials cluster: American Express (AXP), Bank of America (BAC), Capital One (COF), Ally Financial (ALLY), Chubb (CB), and Moody’s (MCO), so the portfolio has more credit-cycle exposure than the ticker count suggests.
- Alphabet (GOOGL) and Alphabet (GOOG) are the same bet in practice, and the same is true of the Lilly tracking shares, so the effective count is flatter than the roster looks.
- The largest positions, Apple (AAPL) and AXP, both carry substantial portfolio correlation, so the portfolio’s center of gravity is still quite market-adjacent.
Stress Scenario
- A broad slowdown that dents consumer credit, bank spreads, and underwriting simultaneously would make the financial cluster behave like one trade, which is exactly how clusters earn their keep.
Worth knowing
- Portfolios with this profile are often discussed as diversified because the sectors differ, while the correlation matrix quietly says that several sleeves share the same macro weather.
- The current structure is strongest when energy remains distinct and financials remain internally differentiated; if those links tighten, the diversification ratio would stop looking quite so elegant.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 8.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.35 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.35, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция Berkshire Hathaway Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.50 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.64, а самая низкая у KR: -0.40.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. Berkshire Hathaway Portfolio . Самая высокая корреляция с портфелем у AXP: 0.68, а самая низкая у KR: -0.06.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Berkshire Hathaway Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Berkshire Hathaway Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации