Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire Hathaway Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Berkshire Hathaway Portfolio | -0.64% | 7.28% | 20.39% | 19.72% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 0.14% | 11.99% | 30.85% | 22.99% | 58.66% | 20.43% | 18.52% | 30.82% |
ALLY Ally Financial Inc. | -2.48% | 0.33% | 6.12% | 2.18% | 17.87% | 21.47% | 1.45% | 13.22% |
AXP American Express Company | -1.72% | 5.42% | -2.01% | -3.16% | 16.63% | 27.38% | 17.30% | 20.31% |
BAC Bank of America Corporation | -0.36% | 9.02% | 17.79% | 13.44% | 33.27% | 29.41% | 12.97% | 18.39% |
CB Chubb Limited | 2.46% | 8.89% | 17.80% | 13.51% | 30.10% | 23.85% | 17.86% | 12.60% |
COF Capital One Financial Corporation | -1.84% | 3.23% | -12.30% | -13.47% | -3.29% | 23.44% | 7.68% | 13.87% |
CVX Chevron Corporation | 1.91% | 7.92% | 14.85% | 25.28% | 30.12% | 11.41% | 18.46% | 10.44% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | -2.92% | 0.24% | 20.45% | 22.23% | 51.69% | 21.62% | 16.83% | 8.93% |
DVA DaVita Inc. | 1.26% | 13.98% | 126.25% | 108.58% | 67.87% | 30.69% | 14.70% | 11.85% |
GOOG Alphabet Inc | -2.17% | -5.81% | 4.91% | 10.44% | 86.68% | 41.18% | 21.51% | 25.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Berkshire Hathaway Portfolio закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 2 июл. 2026 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 1.44% | -0.14% | 6.15% | 2.71% | -0.30% | 7.80% | 19.72% | |||||
| 2025 | -0.68% | -0.68% |
Метрики бенчмарка
Berkshire Hathaway Portfolio has an annualized alpha of 27.55%, beta of 0.38, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2025.
- This portfolio captured 46.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -140.36%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.20 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.20 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.55%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 46.47%
- Участие в снижении
- -140.36%
Комиссия
Комиссия Berkshire Hathaway Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Hathaway Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.47 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.05 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.80 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 93 | 2.45 | 3.30 | 1.44 | 4.34 | 10.33 |
ALLY Ally Financial Inc. | 62 | 0.57 | 0.99 | 1.12 | 0.73 | 1.84 |
AXP American Express Company | 59 | 0.53 | 0.87 | 1.12 | 0.58 | 1.23 |
BAC Bank of America Corporation | 82 | 1.58 | 2.12 | 1.28 | 1.91 | 4.98 |
CB Chubb Limited | 86 | 1.58 | 2.36 | 1.29 | 3.16 | 8.54 |
COF Capital One Financial Corporation | 39 | -0.10 | 0.08 | 1.01 | -0.10 | -0.18 |
CVX Chevron Corporation | 76 | 1.28 | 1.78 | 1.23 | 1.40 | 3.87 |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 81 | 1.31 | 2.08 | 1.23 | 2.26 | 7.25 |
DVA DaVita Inc. | 85 | 1.53 | 2.81 | 1.36 | 2.09 | 4.68 |
GOOG Alphabet Inc | 95 | 2.93 | 4.10 | 1.49 | 4.26 | 13.12 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Berkshire Hathaway Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 1.64% | 1.62% | 1.61% | 1.59% | 1.39% | 2.00% | 2.08% | 2.27% | 1.85% | 2.02% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.31% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ALLY Ally Financial Inc. | 2.63% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.00% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BAC Bank of America Corporation | 2.49% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
CB Chubb Limited | 1.12% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.44% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 1.15% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Berkshire Hathaway Portfolio показал максимальную просадку в 4.99%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Berkshire Hathaway Portfolio составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.99%март 2026 г. | 1mo 9d | 20d | 1mo 29dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.25%янв. 2026 г. | 14d | 13d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-2.88%июнь 2026 г. | 8d | 7d | 15dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-1.68%июнь 2026 г. | 8d | 12d | 20dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.21%апр. 2026 г. | 1d | 6d | 7dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a diversified-looking collection of large-cap equities that is, in substance, a bet on a few correlated sleeves: U.S. banks and credit, consumer defensives, and a separate energy pair. The math is decent, but the portfolio’s diversification comes more from having many names than from having many independent return drivers.
The numbers
- 24 assets, but an effective count of 8.48; the portfolio is spread out, yet not especially independent.
- Diversification ratio is 2.34, at the 99.0th percentile on the platform, which is strong in the only sense that matters here.
- Average correlation is 0.12, but the useful detail is the clustering: BAC/ALLY/AXP/COF move together, and CVX/OXY do too.
The good
- The portfolio has real cross-sector breadth: Technology, Financial Services, Consumer Defensive, Energy, Healthcare, Industrials, and Materials all show up.
- Several positions have low portfolio correlations, especially CVX (0.06), OXY (-0.00), and KR (0.01), which helps the whole thing behave less like one trade.
The bad
- The largest weights sit in AAPL (22.00%) and AXP (17.00%), so the portfolio is still meaningfully governed by a small set of equity factors.
- The bank sleeve is not one sleeve but one obvious cluster: AXP, BAC, COF, ALLY, and CB.
- The dual share classes and duplicate listings, such as GOOGL/GOOG and LLYVK/LLYVA, create the appearance of breadth without adding much independence.
The ugly
- A credit slow-down or funding shock would likely hit the financial cluster and the consumer credit names together, which is how diversification discovers it was sharing the same worry all along.
- An oil downturn would stress CVX and OXY simultaneously, while the low negative correlation to DAL is helpful only until the market decides airlines and energy should both care about growth.
Next steps
- Portfolios with this structure are often improved by exposures whose earnings drivers sit outside U.S. credit and consumer spending.
- The DR is strong enough that the main issue is not breadth, but overlap among the largest sleeves.
- The correlation map suggests the portfolio is more balanced than concentrated, though not as independent as the asset count implies.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 8.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.34 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.34, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция Berkshire Hathaway Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.42 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOG: 0.65, а самая низкая у KR: -0.39.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Berkshire Hathaway Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Berkshire Hathaway Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации