PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Berkshire Hathaway Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire Hathaway Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Berkshire Hathaway Portfolio
-0.51%0.92%10.40%
AAPL
Apple Inc
-1.89%2.90%11.12%8.71%48.46%19.11%19.46%29.63%
ALLY
Ally Financial Inc.
-0.91%-4.20%-5.12%0.76%20.25%18.71%-1.79%12.28%
AXP
American Express Company
0.53%-1.18%-15.13%-13.33%4.33%23.52%15.12%18.65%
BAC
Bank of America Corporation
-0.37%5.06%-1.43%0.58%21.86%25.47%7.45%17.09%
CB
Chubb Limited
-1.35%0.70%3.43%8.96%10.97%20.64%15.72%11.89%
COF
Capital One Financial Corporation
-0.15%-4.39%-24.96%-21.13%-7.62%19.30%4.25%11.88%
CVX
Chevron Corporation
1.03%5.15%26.53%29.68%40.62%10.57%16.60%10.98%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
-1.52%6.94%13.30%16.97%55.34%27.19%11.68%7.71%
DVA
DaVita Inc.
-0.04%-3.31%69.07%64.10%39.29%25.37%9.78%9.70%
GOOG
Alphabet Inc
-1.20%-8.98%15.25%15.01%107.32%43.67%23.94%26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Berkshire Hathaway Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -2.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.86%1.44%-0.14%6.15%2.71%-0.88%10.40%
2025-0.68%-0.68%

Метрики бенчмарка

Berkshire Hathaway Portfolio has an annualized alpha of 12.66%, beta of 0.44, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2025.

  • This portfolio captured 46.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.30 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
  • R2 of 0.30 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
12.66%
Бета
0.44
0.30
Участие в росте
46.47%
Участие в снижении
-5.59%

Комиссия

Комиссия Berkshire Hathaway Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Hathaway Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
882.183.091.393.538.89
ALLY
Ally Financial Inc.
610.691.151.140.882.19
AXP
American Express Company
440.170.401.050.180.40
BAC
Bank of America Corporation
681.021.451.191.223.15
CB
Chubb Limited
610.621.031.121.182.70
COF
Capital One Financial Corporation
31-0.25-0.130.98-0.24-0.49
CVX
Chevron Corporation
841.862.451.322.927.37
DAL
Delta Air Lines, Inc.
791.352.171.242.437.61
DVA
DaVita Inc.
710.921.971.241.262.81
GOOG
Alphabet Inc
963.765.151.615.2018.68

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Berkshire Hathaway Portfolio . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Berkshire Hathaway Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.55%1.64%1.62%1.61%1.59%1.39%2.00%2.08%2.27%1.85%2.02%2.76%
AAPL
Apple Inc
0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ALLY
Ally Financial Inc.
2.83%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
AXP
American Express Company
1.09%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
BAC
Bank of America Corporation
2.09%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
CB
Chubb Limited
1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
COF
Capital One Financial Corporation
1.66%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
CVX
Chevron Corporation
3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
0.96%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%
DVA
DaVita Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Berkshire Hathaway Portfolio показал максимальную просадку в 4.99%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка Berkshire Hathaway Portfolio составляет 1.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-4.99%март 2026 г.
1mo 9d20d
1mo 29dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-3.25%янв. 2026 г.
14d13d
27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-1.68%июнь 2026 г.
8d
14d 11hмай 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026
-1.21%апр. 2026 г.
1d6d
7dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-1.02%дек. 2025 г.
2d6d
8dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


Thesis

The portfolio is betting on a fairly old-fashioned mix of large-cap U.S. equity exposures, with financials doing much of the heavy lifting and a separate energy sleeve that mostly refuses to behave like the rest.

The numbers

  • The diversification ratio is 2.34, at the 98.9th percentile on the platform, which is unusually strong diversification for a 24-line portfolio.
  • Effective asset count is 8.48 out of 24; the weights are spread, but the portfolio still behaves like a smaller set of common risk factors.
  • Mean pairwise correlation is 0.12, but the real story is the cluster map: banks, insurers, and brokers move together; Alphabet’s share classes do too; Chevron (CVX) and Occidental Petroleum (OXY) do too.

What works

  • The energy sleeve is genuinely different. CVX and OXY have near-zero correlations to the portfolio and even negative correlations to parts of the rest, which is the sort of thing diversification likes.
  • Consumer defensive names like Coca-Cola (KO), Kraft Heinz (KHC), and Kroger (KR) provide separate earnings drivers from the financial cluster.
  • To be fair, the portfolio is not pretending that 24 tickers automatically means 24 ideas; the weights make the structure readable.

What does not

  • A big share of the capital sits in one financials cluster: American Express (AXP), Bank of America (BAC), Capital One (COF), Ally Financial (ALLY), Chubb (CB), and Moody’s (MCO), so the portfolio has more credit-cycle exposure than the ticker count suggests.
  • Alphabet (GOOGL) and Alphabet (GOOG) are the same bet in practice, and the same is true of the Lilly tracking shares, so the effective count is flatter than the roster looks.
  • The largest positions, Apple (AAPL) and AXP, both carry substantial portfolio correlation, so the portfolio’s center of gravity is still quite market-adjacent.

Stress Scenario

  • A broad slowdown that dents consumer credit, bank spreads, and underwriting simultaneously would make the financial cluster behave like one trade, which is exactly how clusters earn their keep.

Worth knowing

  • Portfolios with this profile are often discussed as diversified because the sectors differ, while the correlation matrix quietly says that several sleeves share the same macro weather.
  • The current structure is strongest when energy remains distinct and financials remain internally differentiated; if those links tighten, the diversification ratio would stop looking quite so elegant.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 8.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.


Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

2.35

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.35, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Berkshire Hathaway Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Berkshire Hathaway Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.50 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.50


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.64, а самая низкая у KR: -0.40.

KR
-0.40
OXY
-0.35
CVX
-0.31
CB
-0.16
KO
-0.09
DVA
-0.07
KHC
-0.07
VRSN
0.03
NYT
0.06
SIRI
0.20
LLYVA
0.33
LLYVK
0.34
MCO
0.35
LEN
0.35
LPX
0.37
NUE
0.39
BAC
0.46
ALLY
0.48
AAPL
0.49
AXP
0.51
COF
0.53
DAL
0.60
GOOG
0.63
GOOGL
0.64

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Berkshire Hathaway Portfolio . Самая высокая корреляция с портфелем у AXP: 0.68, а самая низкая у KR: -0.06.

KR
-0.06
OXY
0.04
CVX
0.07
NYT
0.10
VRSN
0.12
KHC
0.14
LLYVK
0.22
LLYVA
0.23
LPX
0.25
KO
0.25
SIRI
0.27
DVA
0.27
MCO
0.29
LEN
0.31
CB
0.33
NUE
0.37
GOOG
0.39
GOOGL
0.40
DAL
0.49
ALLY
0.57
COF
0.59
BAC
0.64
AAPL
0.67
AXP
0.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VRSNKHCDVANYTCBKOSIRICVXNUEKRMCOOXYLLYVKLLYVALENLPXAAPLGOOGGOOGLBACALLYAXPDALCOF
VRSN1.000.050.130.210.090.020.24-0.05-0.180.100.370.000.070.08-0.010.010.020.070.080.030.02-0.010.050.15
KHC0.051.000.12-0.060.030.360.100.06-0.070.26-0.010.070.200.210.190.240.10-0.07-0.06-0.07-0.02-0.080.020.07
DVA0.130.121.00-0.040.260.230.300.100.130.04-0.030.150.02-0.010.220.160.10-0.02-0.010.040.040.170.09-0.00
NYT0.21-0.06-0.041.000.080.010.08-0.06-0.07-0.090.23-0.110.280.280.05-0.10-0.060.150.150.080.230.180.180.14
CB0.090.030.260.081.000.310.100.190.020.250.030.050.140.140.110.090.14-0.08-0.080.170.130.11-0.030.13
KO0.020.360.230.010.311.00-0.030.090.010.26-0.160.110.100.100.180.130.25-0.02-0.02-0.09-0.20-0.16-0.03-0.15
SIRI0.240.100.300.080.10-0.031.000.010.20-0.110.13-0.040.060.050.310.260.190.150.140.140.150.200.140.15
CVX-0.050.060.10-0.060.190.090.011.00-0.030.45-0.170.73-0.11-0.12-0.03-0.12-0.25-0.30-0.29-0.12-0.19-0.16-0.38-0.27
NUE-0.18-0.070.13-0.070.020.010.20-0.031.00-0.070.010.060.160.140.380.300.310.210.210.370.220.310.310.25
KR0.100.260.04-0.090.250.26-0.110.45-0.071.00-0.090.36-0.06-0.060.03-0.01-0.21-0.29-0.30-0.25-0.28-0.25-0.32-0.20
MCO0.37-0.01-0.030.230.03-0.160.13-0.170.01-0.091.00-0.210.150.190.180.170.040.250.260.320.320.320.260.43
OXY0.000.070.15-0.110.050.11-0.040.730.060.36-0.211.00-0.11-0.13-0.16-0.24-0.24-0.39-0.37-0.19-0.20-0.13-0.43-0.28
LLYVK0.070.200.020.280.140.100.06-0.110.16-0.060.15-0.111.000.990.210.310.090.240.240.160.200.250.240.22
LLYVA0.080.21-0.010.280.140.100.05-0.120.14-0.060.19-0.130.991.000.190.300.110.240.240.160.200.260.230.24
LEN-0.010.190.220.050.110.180.31-0.030.380.030.18-0.160.210.191.000.490.230.210.220.270.240.210.410.25
LPX0.010.240.16-0.100.090.130.26-0.120.30-0.010.17-0.240.310.300.491.000.140.230.240.250.240.240.450.39
AAPL0.020.100.10-0.060.140.250.19-0.250.31-0.210.04-0.240.090.110.230.141.000.330.320.340.350.260.430.33
GOOG0.07-0.07-0.020.15-0.08-0.020.15-0.300.21-0.290.25-0.390.240.240.210.230.331.001.000.250.280.320.400.33
GOOGL0.08-0.06-0.010.15-0.08-0.020.14-0.290.21-0.300.26-0.370.240.240.220.240.321.001.000.250.290.320.410.34
BAC0.03-0.070.040.080.17-0.090.14-0.120.37-0.250.32-0.190.160.160.270.250.340.250.251.000.570.610.500.67
ALLY0.02-0.020.040.230.13-0.200.15-0.190.22-0.280.32-0.200.200.200.240.240.350.280.290.571.000.640.550.66
AXP-0.01-0.080.170.180.11-0.160.20-0.160.31-0.250.32-0.130.250.260.210.240.260.320.320.610.641.000.490.73
DAL0.050.020.090.18-0.03-0.030.14-0.380.31-0.320.26-0.430.240.230.410.450.430.400.410.500.550.491.000.62
COF0.150.07-0.000.140.13-0.150.15-0.270.25-0.200.43-0.280.220.240.250.390.330.330.340.670.660.730.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Berkshire Hathaway Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Berkshire Hathaway Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации