PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с ALLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ALLY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 12.28%/yr for ALLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ALLY по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.28% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

ALLY

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
0.76%
1 год
20.25%
3 года*
18.71%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ALLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ALLY
Ally Financial Inc.		-5.12%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%

Correlation

The correlation between KO and ALLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г.

0.20

The correlation between KO and ALLY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

ALLY:

$13.27B

EPS

KO:

$3.18

ALLY:

$4.45

Коэффициент P/E

KO:

25.04

ALLY:

9.52

Коэффициент P/S

KO:

6.96

ALLY:

0.85

Коэффициент P/B

KO:

10.20

ALLY:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

ALLY:

$15.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

ALLY:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

ALLY:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с NUALLY с KEYALLY с VOOALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с SPYALLY с SCHD

Доходность на риск

KO vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.69

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.15

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.88

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.19

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOALLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.34

Просадки

Сравнение просадок KO и ALLY

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ALLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-66.24%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-23.04%

+15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-31.60%

+15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-58.08%

+40.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-66.24%

+29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-11.00%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-20.37%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

9.28%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ALLY

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.09%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

21.96%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

29.50%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

38.52%

-22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

39.59%

-21.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ALLY

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ALLY в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLY
Ally Financial Inc.		2.83%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
3.89B
(KO) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и ALLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Ally Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
63.0%
49.0%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

KO and ALLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLY has higher volatility (9.09%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ALLY's -66.24%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ALLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор