Сравнение KHC с LPX
KHC (The Kraft Heinz Company) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: -8.03% против 16.31% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам KHC и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between KHC and LPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between KHC and LPX shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
LPX:
$4.90B
KHC:
-$4.85
LPX:
$1.17
KHC:
1.11
LPX:
1.92
KHC:
0.66
LPX:
2.83
KHC:
$24.99B
LPX:
$2.56B
KHC:
$8.46B
LPX:
$507.00M
KHC:
-$3.86B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. LPX — Ранг доходности на риск
KHC
LPX
Сравнение KHC c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.67 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.22 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.40 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.16 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и LPX
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -96.41% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -33.83% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -43.14% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -43.14% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -59.45% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -40.57% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -37.86% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 18.43% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и LPX
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 12.83% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 31.48% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 41.38% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 39.93% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 40.85% | -13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и LPX
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и LPX
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and LPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs LPX's -96.41%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор