Сравнение LEN с CB
LEN (Lennar Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LEN returned 7.13%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 7.13% против 12.64% соответственно.
LEN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -7.06%
- 6 месяцев
- -28.99%
- С начала года
- -18.08%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 13.81%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам LEN и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | -18.08% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between LEN and CB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between LEN and CB has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LEN:
$20.58B
CB:
$136.73B
LEN:
$7.91
CB:
$28.45
LEN:
10.48
CB:
12.39
LEN:
0.63
CB:
2.91
LEN:
$32.74B
CB:
$48.15B
LEN:
$1.72B
CB:
$17.01B
LEN:
$2.36B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN vs. CB — Ранг доходности на риск
LEN
CB
Сравнение LEN c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.25 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.75 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN и CB
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -50.99% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.39% | -9.36% | -32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -14.35% | -40.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.51% | -19.26% | -35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -42.59% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -2.39% | -51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -10.65% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.98% | 3.47% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и CB
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 8.47% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.31% | 14.42% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 18.80% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 20.27% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.44% | 23.75% | +13.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и CB
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LEN Lennar Corporation | 2.41% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEN and CB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN has higher volatility (11.23%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор