Сравнение CB с LPX
CB (Chubb Limited) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CB returned 12.57%/yr vs 19.25%/yr for LPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 12.57% против 19.25% соответственно.
CB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 12.57%
LPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение доходности по годам CB и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 2.81% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between CB and LPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between CB and LPX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$134.73B
LPX:
$5.77B
CB:
$28.35
LPX:
$1.17
CB:
12.04
LPX:
70.32
CB:
2.83
LPX:
2.25
CB:
1.69
LPX:
3.33
CB:
$48.15B
LPX:
$2.56B
CB:
$17.01B
LPX:
$507.00M
CB:
$12.22B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. LPX — Ранг доходности на риск
CB
LPX
Сравнение CB c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.14 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -0.25 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и LPX
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -96.41% | +45.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -33.83% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -43.14% | +28.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -43.14% | +23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -59.45% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.11% | +30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -37.86% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 19.22% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и LPX
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.71%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 12.12% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 32.48% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 42.50% | -24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 40.08% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 40.90% | -17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и LPX
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LPX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.15% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.41% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and LPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.12%) compared to CB (6.71%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs LPX's -96.41%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор