Сравнение KHC с CB
KHC (The Kraft Heinz Company) and CB (Chubb Limited) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KHC returned -7.83%/yr vs 12.57%/yr for CB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям CB по среднегодовой доходности: -7.83% против 12.57% соответственно.
KHC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -7.79%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- -7.83%
CB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам KHC и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 1.17% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
CB Chubb Limited | 10.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between KHC and CB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between KHC and CB has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KHC:
$28.16B
CB:
$134.73B
KHC:
-$4.85
CB:
$28.35
KHC:
1.13
CB:
2.83
KHC:
0.67
CB:
1.69
KHC:
$24.99B
CB:
$48.15B
KHC:
$8.46B
CB:
$17.01B
KHC:
-$3.86B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. CB — Ранг доходности на риск
KHC
CB
Сравнение KHC c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.36 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.30 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и CB
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -50.99% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -9.36% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -14.35% | -24.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -19.26% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -42.59% | -33.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.72% | 0.00% | -61.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -10.67% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 4.15% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и CB
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.71% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 13.33% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 17.99% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.29% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 23.68% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и CB
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности CB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.15% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.75% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KHC and CB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (9.13%) compared to CB (6.71%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор