PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KHC с CB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) and CB (Chubb Limited) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям CB по среднегодовой доходности: -8.03% против 11.89% соответственно.

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%

CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
CB
Chubb Limited		3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between KHC and CB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.33

Over the past year, the correlation between KHC and CB has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$27.74B

CB:

$127.01B

EPS

KHC:

-$4.85

CB:

$28.35

Коэффициент P/S

KHC:

1.11

CB:

2.67

Коэффициент P/B

KHC:

0.66

CB:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.99B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.46B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.86B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Chubb Limited

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

KHC vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.62

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
1.03

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.18

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

2.70

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.78

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.50

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.40

-0.61

Просадки

Сравнение просадок KHC и CB

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-50.99%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-9.36%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-14.35%

-24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-19.26%

-22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-42.59%

-33.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.29%

-5.81%

-56.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-10.68%

-31.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

4.52%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и CB

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.11%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

13.14%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

17.69%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

20.34%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

23.69%

+3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и CB

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности CB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
6.05B
1.88B
(KHC) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KHC and CB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (7.77%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор