Сравнение MCO с COF
MCO (Moody's Corporation) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, COF in Credit Services. Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 11.88%/yr for COF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -24.96%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 17.28% против 11.88% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
COF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -24.96%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам MCO и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
COF Capital One Financial Corporation | -24.96% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between MCO and COF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
COF:
$112.46B
MCO:
$13.92
COF:
$5.37
MCO:
31.87
COF:
33.58
MCO:
10.10
COF:
1.44
MCO:
26.28
COF:
1.00
MCO:
$7.87B
COF:
$75.16B
MCO:
$5.49B
COF:
$36.31B
MCO:
$3.95B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. COF — Ранг доходности на риск
MCO
COF
Сравнение MCO c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.24 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.49 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и COF
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -90.17% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -31.47% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -31.47% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -50.38% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -60.25% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -29.50% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -21.49% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 15.58% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и COF
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.28%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.01% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 24.64% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 30.80% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 35.34% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 37.26% | -9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и COF
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности COF в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.66% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и COF
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and COF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.01%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs COF's -90.17%.
COF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор