PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSN с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с MCO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VeriSign, Inc. (VRSN) и Moody's Corporation (MCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSN или MCO.

Корреляция

Корреляция между VRSN и MCO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRSN и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.47%
3,976.17%
VRSN
MCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

2.11

MCO:

0.60

Коэф-т Сортино

VRSN:

2.97

MCO:

0.96

Коэф-т Омега

VRSN:

1.40

MCO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VRSN:

1.38

MCO:

0.63

Коэф-т Мартина

VRSN:

11.83

MCO:

2.27

Индекс Язвы

VRSN:

4.00%

MCO:

6.88%

Дневная вол-ть

VRSN:

22.49%

MCO:

26.12%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

MCO:

-78.72%

Текущая просадка

VRSN:

0.00%

MCO:

-16.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$25.61B

MCO:

$79.10B

EPS

VRSN:

$8.18

MCO:

$11.58

Коэффициент P/E

VRSN:

33.35

MCO:

37.88

Коэффициент PEG

VRSN:

2.45

MCO:

2.42

Коэффициент P/S

VRSN:

16.26

MCO:

10.95

Коэффициент P/B

VRSN:

0.00

MCO:

21.33

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.58B

MCO:

$7.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.38B

MCO:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.12B

MCO:

$2.77B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 31.81%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSN имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции MCO немного впереди с 16.34%.

VRSN

С начала года

31.81%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

50.50%

1 год

55.45%

5 лет

4.97%

10 лет

15.62%

MCO

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-4.88%

1 год

17.50%

5 лет

12.48%

10 лет

16.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и MCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRSN, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSN: 2.11
MCO: 0.60
Коэффициент Сортино VRSN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSN: 2.97
MCO: 0.96
Коэффициент Омега VRSN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSN: 1.40
MCO: 1.14
Коэффициент Кальмара VRSN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSN: 1.38
MCO: 0.63
Коэффициент Мартина VRSN, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRSN: 11.83
MCO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MCO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
0.60
VRSN
MCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и MCO

VRSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSN
VeriSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation		0.80%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VRSN и MCO

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-16.69%
VRSN
MCO

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и MCO

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 12.40%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
17.28%
VRSN
MCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию