Сравнение VRSN с MCO
VRSN (VeriSign, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, VRSN returned 13.40%/yr vs 17.24%/yr for MCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.68%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 13.40% против 17.24% соответственно.
VRSN
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 13.40%
MCO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам VRSN и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 21.70% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
MCO Moody's Corporation | -11.68% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between VRSN and MCO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between VRSN and MCO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$26.97B
MCO:
$79.63B
VRSN:
$9.04
MCO:
$13.92
VRSN:
32.49
MCO:
32.26
VRSN:
4.76
MCO:
4.21
VRSN:
16.23
MCO:
10.22
VRSN:
$1.68B
MCO:
$7.87B
VRSN:
$1.49B
MCO:
$5.49B
VRSN:
$1.18B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. MCO — Ранг доходности на риск
VRSN
MCO
Сравнение VRSN c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSN | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.29 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.63 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.26 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VRSN и MCO
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -78.72% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -23.61% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -24.65% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -41.66% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -42.02% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -16.39% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.02% | -17.73% | -39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 10.69% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и MCO
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.45% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 21.91% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 26.22% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 26.31% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 27.84% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и MCO
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.08% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и MCO
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and MCO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.10%) compared to MCO (7.45%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs MCO's -78.72%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор