PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSN с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRSN и MCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRSN и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.11%
4,011.20%
VRSN
MCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

1.72

MCO:

0.65

Коэф-т Сортино

VRSN:

2.47

MCO:

0.96

Коэф-т Омега

VRSN:

1.31

MCO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRSN:

0.98

MCO:

0.83

Коэф-т Мартина

VRSN:

6.96

MCO:

2.71

Индекс Язвы

VRSN:

4.80%

MCO:

5.14%

Дневная вол-ть

VRSN:

19.44%

MCO:

21.31%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

MCO:

-78.72%

Текущая просадка

VRSN:

-0.20%

MCO:

-15.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$24.17B

MCO:

$84.71B

EPS

VRSN:

$8.01

MCO:

$11.25

Цена/прибыль

VRSN:

31.90

MCO:

41.86

PEG коэффициент

VRSN:

2.29

MCO:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.17B

MCO:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.03B

MCO:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$851.50M

MCO:

$2.49B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 14.42% против 16.71% соответственно.


VRSN

С начала года

23.42%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

37.03%

1 год

35.17%

5 лет

6.96%

10 лет

14.42%

MCO

С начала года

-6.37%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-5.05%

1 год

13.58%

5 лет

17.25%

10 лет

16.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и MCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSN, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSN: 1.72
MCO: 0.65
Коэффициент Сортино VRSN, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSN: 2.47
MCO: 0.96
Коэффициент Омега VRSN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSN: 1.31
MCO: 1.13
Коэффициент Кальмара VRSN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSN: 0.98
MCO: 0.83
Коэффициент Мартина VRSN, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRSN: 6.96
MCO: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MCO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.65
VRSN
MCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и MCO

VRSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSN
VeriSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation
0.79%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VRSN и MCO

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-15.97%
VRSN
MCO

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и MCO

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 4.47%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.47%
9.18%
VRSN
MCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab