Сравнение VRSN с MCO
VRSN (VeriSign, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, VRSN returned 12.09%/yr vs 18.74%/yr for MCO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 12.09% против 18.74% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 12.09%
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам VRSN и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 5.89% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between VRSN and MCO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between VRSN and MCO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$23.47B
MCO:
$79.79B
VRSN:
$9.04
MCO:
$13.92
VRSN:
28.27
MCO:
32.32
VRSN:
4.15
MCO:
4.22
VRSN:
14.12
MCO:
10.24
VRSN:
$1.68B
MCO:
$7.87B
VRSN:
$1.49B
MCO:
$5.49B
VRSN:
$1.18B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. MCO — Ранг доходности на риск
VRSN
MCO
Сравнение VRSN c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.51 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и MCO
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -78.72% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -23.61% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -24.65% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -41.66% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -42.02% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -16.22% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.92% | -17.76% | -39.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 11.40% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и MCO
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 7.86% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 22.55% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 26.74% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 26.40% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 27.69% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и MCO
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.24% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и MCO
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and MCO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (11.03%) compared to MCO (7.86%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор