PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN с CVX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

LEN (Lennar Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LEN returned 9.23%/yr vs 9.90%/yr for CVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.90% соответственно.

LEN

1 день
-0.36%
1 месяц
4.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-13.57%
3 года*
-7.08%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.23%

CVX

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.25%
С начала года
14.37%
6 месяцев
16.19%
1 год
23.95%
3 года*
8.13%
5 лет*
14.37%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-8.14%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
CVX
Chevron Corporation		14.37%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between LEN and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.29

The correlation between LEN and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$22.69B

CVX:

$339.71B

EPS

LEN:

$7.91

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

LEN:

11.83

CVX:

29.73

Коэффициент P/S

LEN:

0.71

CVX:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$32.74B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$1.72B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.36B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

LEN vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LENCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.05

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.50

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.29

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

3.64

-4.22

LEN vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEN и CVX

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-55.77%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-18.24%

-23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-20.64%

-33.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-24.95%

-29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-55.77%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.30%

-18.24%

-30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.32%

-11.39%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.15%

6.44%

+16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и CVX

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

6.82%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

18.42%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

22.44%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

25.14%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

29.19%

+8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и CVX

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности CVX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		4.08%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
LEN
Lennar Corporation		2.14%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
7.94B
47.56B
(LEN) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-4.9%
9.6%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

LEN and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (12.85%) compared to CVX (6.82%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор