PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEN с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN с CVX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LEN (Lennar Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LEN returned 7.13%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.61% соответственно.

LEN

1 день
-1.18%
1 месяц
-7.06%
6 месяцев
-28.99%
С начала года
-18.08%
1 год
-22.82%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
7.13%
Всё время*
13.81%

CVX

1 день
1.24%
1 месяц
9.26%
6 месяцев
16.28%
С начала года
26.84%
1 год
31.74%
3 года*
10.70%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.61%
Всё время*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-18.08%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
CVX
Chevron Corporation		26.84%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between LEN and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.29

The correlation between LEN and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$20.58B

CVX:

$377.75B

EPS

LEN:

$7.91

CVX:

$5.57

Коэффициент P/E

LEN:

10.48

CVX:

34.06

Коэффициент P/S

LEN:

0.63

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$32.74B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$1.72B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.36B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

LEN vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LENCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.41

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.92

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.53

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

4.23

-5.14

LEN vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEN и CVX

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-55.77%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-20.81%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-20.81%

-33.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-24.95%

-29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-55.77%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-9.33%

-44.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-11.40%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.98%

7.53%

+17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и CVX

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

7.57%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.31%

17.72%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

22.73%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

25.16%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.44%

29.25%

+8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и CVX

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности CVX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.68%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
LEN
Lennar Corporation		2.41%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
7.94B
47.56B
(LEN) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-4.9%
9.6%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

LEN and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.23%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор