PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с OXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с OXY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

KR (The Kroger Co.) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, KR returned 7.00%/yr vs -1.13%/yr for OXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 7.00% против -1.13% соответственно.

KR

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.48%
3 года*
9.66%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.00%

OXY

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.32%
С начала года
22.71%
6 месяцев
26.62%
1 год
19.77%
3 года*
-2.64%
5 лет*
10.21%
10 лет*
-1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-6.65%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		22.71%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Correlation

The correlation between KR and OXY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.64

OXY:

$6.02

Коэффициент P/E

KR:

35.17

OXY:

8.31

Коэффициент PEG

KR:

43.04

OXY:

0.06

Коэффициент P/S

KR:

0.25

OXY:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$148.65B

OXY:

$23.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$34.46B

OXY:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.60B

OXY:

$14.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

KR vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 55
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.53

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.96

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.76

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

1.75

-3.35

KR vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа OXY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и OXY

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и OXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-88.45%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-24.18%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-46.94%

+21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-50.77%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-88.39%

+42.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-30.29%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-20.15%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

10.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и OXY

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

8.86%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

27.40%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

34.44%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

39.30%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

48.78%

-19.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и OXY

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности OXY в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.43%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.00%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
46.12B
5.23B
(KR) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
23.0%
0
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

Часто задаваемые вопросы

KR and OXY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.46%) compared to OXY (8.86%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs OXY's -88.45%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и OXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор