PortfoliosLab logo
Сравнение ALLY с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLY и GOOG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLY и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.55%
479.49%
ALLY
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.39

GOOG:

0.09

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.29

GOOG:

0.36

Коэф-т Омега

ALLY:

0.96

GOOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.37

GOOG:

0.10

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.92

GOOG:

0.23

Индекс Язвы

ALLY:

15.85%

GOOG:

12.57%

Дневная вол-ть

ALLY:

37.41%

GOOG:

31.58%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

ALLY:

-33.50%

GOOG:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$10.19B

GOOG:

$1.95T

EPS

ALLY:

$0.56

GOOG:

$8.96

Коэффициент P/E

ALLY:

58.79

GOOG:

18.29

Коэффициент PEG

ALLY:

0.34

GOOG:

1.04

Коэффициент P/S

ALLY:

1.53

GOOG:

5.43

Коэффициент P/B

ALLY:

0.85

GOOG:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$6.70B

GOOG:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$4.50B

GOOG:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.07B

GOOG:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 6.69% против 19.94% соответственно.


ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.64%

5 лет

19.07%

10 лет

6.69%

GOOG

С начала года

-13.86%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.66%

1 год

-5.22%

5 лет

21.79%

10 лет

19.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLY: -0.39
GOOG: 0.09
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLY: -0.29
GOOG: 0.36
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLY: 0.96
GOOG: 1.04
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLY: -0.37
GOOG: 0.10
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLY: -0.92
GOOG: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.09
ALLY
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и GOOG

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности GOOG в 0.49%


TTM202420232022202120202019201820172016
ALLY
Ally Financial Inc.
3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%
GOOG
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и GOOG

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.50%
-21.03%
ALLY
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и GOOG

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.08%
14.75%
ALLY
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию