PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с OXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с OXY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

MCO (Moody's Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MCO returned 18.74%/yr vs -1.13%/yr for OXY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 18.74% против -1.13% соответственно.

MCO

1 день
2.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-13.07%
1 год
-7.02%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.22%
10 лет*
18.74%

OXY

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.32%
С начала года
22.71%
6 месяцев
26.62%
1 год
19.77%
3 года*
-2.64%
5 лет*
10.21%
10 лет*
-1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.51%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		22.71%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Correlation

The correlation between MCO and OXY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.26

The correlation between MCO and OXY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCO:

$13.92

OXY:

$6.02

Коэффициент P/E

MCO:

32.32

OXY:

8.31

Коэффициент PEG

MCO:

4.22

OXY:

0.06

Коэффициент P/S

MCO:

10.24

OXY:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

OXY:

$23.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

OXY:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

OXY:

$14.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

MCO vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.53

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.96

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.76

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

1.75

-2.26

MCO vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа OXY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и OXY

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и OXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-88.45%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-24.18%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-46.94%

+22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-50.77%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-88.39%

+46.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-30.29%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-20.15%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

10.44%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и OXY

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.86%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.86%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

27.40%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

34.44%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

39.30%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

48.78%

-21.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и OXY

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности OXY в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.00%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.08B
5.23B
(MCO) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.5%
0
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and OXY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXY has higher volatility (8.86%) compared to MCO (7.86%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs OXY's -88.45%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и OXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор