PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OXY с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXY с LEN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OXY (Occidental Petroleum Corporation) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OXY returned -0.34%/yr vs 7.13%/yr for LEN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXY и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 35.48%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -18.08%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: -0.34% против 7.13% соответственно.

OXY

1 день
0.60%
1 месяц
6.50%
6 месяцев
30.46%
С начала года
35.48%
1 год
29.14%
3 года*
-1.41%
5 лет*
16.80%
10 лет*
-0.34%
Всё время*
7.03%

LEN

1 день
-1.18%
1 месяц
-7.06%
6 месяцев
-28.99%
С начала года
-18.08%
1 год
-22.82%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
7.13%
Всё время*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXY
Occidental Petroleum Corporation		35.48%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%
LEN
Lennar Corporation		-18.08%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between OXY and LEN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.20

The correlation between OXY and LEN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$54.89B

LEN:

$20.58B

EPS

OXY:

$6.79

LEN:

$7.91

Коэффициент P/E

OXY:

8.13

LEN:

10.48

Коэффициент P/S

OXY:

1.59

LEN:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$23.18B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$5.46B

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$14.13B

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Lennar Corporation

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO

Доходность на риск

OXY vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXYLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.61

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-0.73

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.55

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-0.91

+3.44

OXY vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXY и LEN

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-94.28%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-41.39%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-54.51%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-54.51%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

-58.80%

-29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-53.90%

+30.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.16%

-26.36%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

24.98%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и LEN

Текущая волатильность для Occidental Petroleum Corporation (OXY) составляет 10.22%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что OXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

11.23%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.56%

26.31%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

37.75%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

34.80%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

37.44%

+11.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и LEN

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности LEN в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.41%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.81%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
5.23B
7.94B
(OXY) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-4.9%
Активы портфеля
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

OXY and LEN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.23%) compared to OXY (10.22%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs LEN's -94.28%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор