Сравнение DVA с CB
DVA (DaVita Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DVA returned 11.63%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 106.06%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.64% соответственно.
DVA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 12.60%
- 6 месяцев
- 123.51%
- С начала года
- 106.06%
- 1 год
- 65.84%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.63%
- Всё время*
- 14.69%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам DVA и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 106.06% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between DVA and CB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DVA:
$15.03B
CB:
$136.73B
DVA:
$14.48
CB:
$28.45
DVA:
16.16
CB:
12.39
DVA:
2.52
CB:
0.86
DVA:
0.91
CB:
2.91
DVA:
$13.84B
CB:
$48.15B
DVA:
$3.23B
CB:
$17.01B
DVA:
$2.49B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. CB — Ранг доходности на риск
DVA
CB
Сравнение DVA c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.25 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.75 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и CB
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -50.99% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -9.36% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -14.35% | -27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -19.26% | -31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -42.59% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.39% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -10.65% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 3.47% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и CB
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 5.79%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 8.47% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 14.42% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.92% | 18.80% | +24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 20.27% | +17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 23.75% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и CB
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVA and CB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.47%) compared to DVA (5.79%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор