Сравнение DVA с CB
DVA (DaVita Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DVA returned 9.70%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 69.07%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.89% соответственно.
DVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 69.07%
- 6 месяцев
- 64.10%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.70%
CB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам DVA и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 69.07% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
CB Chubb Limited | 3.43% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between DVA and CB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.07
CB:
$28.35
DVA:
14.70
CB:
11.35
DVA:
2.29
CB:
0.79
DVA:
0.83
CB:
2.67
DVA:
$13.84B
CB:
$48.15B
DVA:
$3.23B
CB:
$17.01B
DVA:
$2.49B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. CB — Ранг доходности на риск
DVA
CB
Сравнение DVA c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVA | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 2.70 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DVA и CB
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -50.99% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -9.36% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -14.35% | -27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -19.26% | -31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -42.59% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.81% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -10.68% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 4.52% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и CB
DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 6.11% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 13.14% | +21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 17.69% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 20.34% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 23.69% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и CB
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVA and CB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVA has higher volatility (8.03%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs CB's -50.99%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор