Сравнение ALLY с LPX
ALLY (Ally Financial Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. ALLY operates in Credit Services (Financial Services), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ALLY returned 12.28%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLY показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 12.28% против 16.31% соответственно.
ALLY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- 12.28%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам ALLY и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -5.12% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between ALLY and LPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between ALLY and LPX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLY:
$13.27B
LPX:
$4.90B
ALLY:
$4.45
LPX:
$1.17
ALLY:
9.52
LPX:
59.80
ALLY:
0.85
LPX:
1.92
ALLY:
1.00
LPX:
2.83
ALLY:
$15.65B
LPX:
$2.56B
ALLY:
$7.65B
LPX:
$507.00M
ALLY:
$2.77B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLY vs. LPX — Ранг доходности на риск
ALLY
LPX
Сравнение ALLY c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLY | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.67 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -1.22 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLY | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.55 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ALLY и LPX
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLY | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -96.41% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -33.83% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -43.14% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -43.14% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | -59.45% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -40.57% | +29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -37.86% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 18.43% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и LPX
Текущая волатильность для Ally Financial Inc. (ALLY) составляет 9.09%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ALLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLY | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 12.83% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 31.48% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 41.38% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 39.93% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.59% | 40.85% | -1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и LPX
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.83% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLY и LPX
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALLY and LPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to ALLY (9.09%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs LPX's -96.41%.
ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLY и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор