Сравнение CB с AXP
CB (Chubb Limited) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, CB returned 12.57%/yr vs 21.06%/yr for AXP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 12.57% против 21.06% соответственно.
CB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 12.57%
AXP
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение доходности по годам CB и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
AXP American Express Company | -7.50% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between CB and AXP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CB and AXP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$134.73B
AXP:
$233.49B
CB:
$28.35
AXP:
$16.23
CB:
12.04
AXP:
20.98
CB:
0.84
AXP:
1.79
CB:
2.83
AXP:
2.86
CB:
1.69
AXP:
6.87
CB:
$48.15B
AXP:
$82.41B
CB:
$17.01B
AXP:
$68.81B
CB:
$12.22B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. AXP — Ранг доходности на риск
CB
AXP
Сравнение CB c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.44 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 0.92 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и AXP
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -83.91% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -23.90% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -28.76% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -31.55% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -49.64% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.09% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -22.04% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 11.35% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и AXP
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.71%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.56% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 20.14% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 26.21% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 29.45% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 31.76% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и AXP
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности AXP в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.00% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
CB Chubb Limited | 1.15% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and AXP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (7.56%) compared to CB (6.71%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs AXP's -83.91%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор