Сравнение KO с CB
KO (The Coca-Cola Company) and CB (Chubb Limited) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.84%/yr vs 12.57%/yr for CB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.57% соответственно.
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
CB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам KO и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
CB Chubb Limited | 10.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between KO and CB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between KO and CB shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.47B
CB:
$134.73B
KO:
$3.18
CB:
$28.35
KO:
26.02
CB:
12.04
KO:
3.14
CB:
0.84
KO:
7.23
CB:
2.83
KO:
10.60
CB:
1.69
KO:
$49.28B
CB:
$48.15B
KO:
$30.43B
CB:
$17.01B
KO:
$18.35B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. CB — Ранг доходности на риск
KO
CB
Сравнение KO c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.36 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.30 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и CB
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -50.99% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.36% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -14.35% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -19.26% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -42.59% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -10.67% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.15% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и CB
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.71% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 13.33% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 17.99% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.29% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 23.68% | -5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и CB
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.15% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KO and CB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.20%) compared to CB (6.71%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs CB's -50.99%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор