PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCO с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с KHC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MCO (Moody's Corporation) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCO returned 18.13%/yr vs -7.39%/yr for KHC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 18.13% против -7.39% соответственно.

MCO

1 день
-1.07%
1 месяц
12.14%
6 месяцев
-5.80%
С начала года
-0.62%
1 год
1.94%
3 года*
13.12%
5 лет*
6.88%
10 лет*
18.13%
Всё время*
16.00%

KHC

1 день
-0.08%
1 месяц
13.32%
6 месяцев
13.77%
С начала года
10.39%
1 год
-0.81%
3 года*
-5.71%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
-7.39%
Всё время*
-4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-0.62%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
KHC
The Kraft Heinz Company		10.39%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between MCO and KHC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.27

The correlation between MCO and KHC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$88.27B

KHC:

$30.66B

EPS

MCO:

$13.96

KHC:

-$4.85

Коэффициент P/S

MCO:

11.47

KHC:

1.23

Коэффициент P/B

MCO:

29.93

KHC:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

KHC:

$24.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

KHC:

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

KHC:

-$3.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

MCO vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.03

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.14

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.04

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.06

+0.23

MCO vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и KHC

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-76.07%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-23.19%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-38.72%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-41.69%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-76.07%

+34.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-58.23%

+52.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.74%

-42.59%

+24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.63%

13.30%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и KHC

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 8.93%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

10.06%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

20.60%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

26.74%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

22.84%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

27.24%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и KHC

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности KHC в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.19%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
MCO
Moody's Corporation		0.78%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.08B
6.05B
(MCO) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и KHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и The Kraft Heinz Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.5%
36.7%
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and KHC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (10.06%) compared to MCO (8.93%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs KHC's -76.07%.

MCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор