Сравнение KO с KHC
KO (The Coca-Cola Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, KO returned 9.84%/yr vs -7.83%/yr for KHC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 9.84% против -7.83% соответственно.
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
KHC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -7.79%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- -7.83%
Сравнение доходности по годам KO и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
KHC The Kraft Heinz Company | 1.17% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between KO and KHC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between KO and KHC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.47B
KHC:
$28.16B
KO:
$3.18
KHC:
-$4.85
KO:
7.23
KHC:
1.13
KO:
10.60
KHC:
0.67
KO:
$49.28B
KHC:
$24.99B
KO:
$30.43B
KHC:
$8.46B
KO:
$18.35B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. KHC — Ранг доходности на риск
KO
KHC
Сравнение KO c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.08 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.15 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и KHC
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -76.07% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -23.19% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -38.72% | +22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -41.69% | +24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -76.07% | +39.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -61.72% | +61.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -42.50% | +26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 13.17% | -9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и KHC
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.20%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.13% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 19.58% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 26.19% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 22.54% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 27.14% | -8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и KHC
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности KHC в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.75% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и KHC
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
KO and KHC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (9.13%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs KHC's -76.07%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор