PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с ALLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, MCO returned 17.53%/yr vs 13.78%/yr for ALLY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у ALLY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 17.53% против 13.78% соответственно.

MCO

1 день
1.36%
1 месяц
2.42%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-6.12%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.32%
10 лет*
17.53%

ALLY

1 день
2.02%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.44%
1 год
24.22%
3 года*
19.25%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и ALLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.93%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
ALLY
Ally Financial Inc.		-0.66%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%

Correlation

The correlation between MCO and ALLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$79.40B

ALLY:

$13.90B

EPS

MCO:

$13.92

ALLY:

$4.45

Коэффициент P/E

MCO:

32.16

ALLY:

9.96

Коэффициент P/S

MCO:

10.19

ALLY:

0.89

Коэффициент P/B

MCO:

26.52

ALLY:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

ALLY:

$15.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

ALLY:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

ALLY:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с NUALLY с KEYALLY с VOOALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с SPYALLY с SCHD

Доходность на риск

MCO vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.81

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.30

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.06

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

2.61

-3.16

MCO vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ALLY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и ALLY

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и ALLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-66.24%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-23.04%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-31.60%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-58.08%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-66.24%

+24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-6.82%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-20.35%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

9.32%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и ALLY

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.00%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.86%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

22.18%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

29.98%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

38.58%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

39.60%

-11.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и ALLY

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ALLY в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLY
Ally Financial Inc.		2.70%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.08B
3.89B
(MCO) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и ALLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и Ally Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.5%
49.0%
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and ALLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLY has higher volatility (9.86%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs ALLY's -66.24%.

ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и ALLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор