Сравнение SIRI с MCO
SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. SIRI operates in Broadcasting (Communication Services), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, SIRI returned -0.79%/yr vs 18.74%/yr for MCO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIRI и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIRI показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: -0.79% против 18.74% соответственно.
SIRI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 45.05%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- -8.07%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- -0.79%
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам SIRI и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 45.05% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between SIRI and MCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between SIRI and MCO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIRI:
$9.58B
MCO:
$79.79B
SIRI:
$2.41
MCO:
$13.92
SIRI:
11.79
MCO:
32.32
SIRI:
0.05
MCO:
4.22
SIRI:
1.16
MCO:
10.24
SIRI:
0.82
MCO:
26.65
SIRI:
$8.58B
MCO:
$7.87B
SIRI:
$4.10B
MCO:
$5.49B
SIRI:
$1.77B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIRI vs. MCO — Ранг доходности на риск
SIRI
MCO
Сравнение SIRI c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIRI | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.25 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -0.51 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIRI и MCO
Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIRI | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -78.72% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -23.61% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.87% | -24.65% | -49.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -41.66% | -32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -42.02% | -31.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -16.22% | -78.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.55% | -17.76% | -62.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 11.40% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIRI и MCO
Текущая волатильность для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) составляет 5.63%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SIRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIRI | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.86% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 22.55% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 26.74% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 26.40% | +18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 27.69% | +9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIRI и MCO
Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.81% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIRI и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIRI и MCO
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
SIRI and MCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.86%) compared to SIRI (5.63%). In terms of maximum drawdown, SIRI dropped -99.92% vs MCO's -78.72%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIRI и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор