PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRI с VRSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIRI с VRSN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. SIRI operates in Broadcasting (Communication Services), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SIRI returned -0.79%/yr vs 12.09%/yr for VRSN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIRI и VRSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и VeriSign, Inc. (VRSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIRI показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у VRSN с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: -0.79% против 12.09% соответственно.

SIRI

1 день
2.13%
1 месяц
-3.96%
С начала года
45.05%
6 месяцев
40.79%
1 год
31.84%
3 года*
-8.07%
5 лет*
-12.20%
10 лет*
-0.79%

VRSN

1 день
1.90%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.89%
6 месяцев
4.44%
1 год
-10.04%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.65%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIRI и VRSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		45.05%-7.97%-56.93%-4.27%-3.21%0.74%-10.11%26.24%7.28%21.42%
VRSN
VeriSign, Inc.		5.89%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%

Correlation

The correlation between SIRI and VRSN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.28

The correlation between SIRI and VRSN shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIRI:

$9.58B

VRSN:

$23.47B

EPS

SIRI:

$2.41

VRSN:

$9.04

Коэффициент P/E

SIRI:

11.79

VRSN:

28.27

Коэффициент PEG

SIRI:

0.05

VRSN:

4.15

Коэффициент P/S

SIRI:

1.16

VRSN:

14.12

Общая выручка (12 мес.)

SIRI:

$8.58B

VRSN:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIRI:

$4.10B

VRSN:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

SIRI:

$1.77B

VRSN:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sirius XM Holdings Inc.

VeriSign, Inc.

Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с SPYSIRI с VOOSIRI с QQQSIRI с GOOGSIRI с SCHDSIRI с ET
Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с AAPLVRSN с COSTVRSN с BRK-A

Доходность на риск

SIRI vs. VRSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRI c VRSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIRIVRSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.30

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.22

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.29

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

-0.56

+4.16

SIRI vs. VRSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIRI на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VRSN равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRI и VRSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIRI и VRSN

Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и VRSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIRIVRSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-98.37%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-30.21%

+12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.87%

-30.21%

-43.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-38.85%

-35.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-38.85%

-35.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-17.54%

-77.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.55%

-56.92%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

15.52%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SIRI и VRSN

Текущая волатильность для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) составляет 5.63%, в то время как у VeriSign, Inc. (VRSN) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что SIRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIRIVRSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

11.03%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

22.48%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

29.00%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

25.38%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

26.31%

+11.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRI и VRSN

Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VRSN в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.81%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.24%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIRI и VRSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.09B
428.90M
(SIRI) Общая выручка
(VRSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIRI и VRSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sirius XM Holdings Inc. и VeriSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
49.6%
88.5%
Активы портфеля
SIRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

SIRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

SIRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.

Часто задаваемые вопросы

SIRI and VRSN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSN has higher volatility (11.03%) compared to SIRI (5.63%). In terms of maximum drawdown, SIRI dropped -99.92% vs VRSN's -98.37%.

SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIRI и VRSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор