Сравнение BAC с KR
BAC (Bank of America Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BAC returned 18.12%/yr vs 7.14%/yr for KR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAC и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 18.12% против 7.14% соответственно.
BAC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 18.12%
- Всё время*
- 8.29%
KR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- -5.63%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам BAC и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 11.87% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
KR The Kroger Co. | -5.63% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between BAC and KR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г. | 0.24 |
The correlation between BAC and KR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAC:
$428.78B
KR:
$35.75B
BAC:
$4.50
KR:
$1.64
BAC:
13.41
KR:
35.55
BAC:
5.39
KR:
43.51
BAC:
2.54
KR:
0.25
BAC:
1.60
KR:
5.54
BAC:
$177.58B
KR:
$148.65B
BAC:
$115.79B
KR:
$34.46B
BAC:
$45.64B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. KR — Ранг доходности на риск
BAC
KR
Сравнение BAC c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.63 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.36 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и KR
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -66.81% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -26.16% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -26.16% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -31.07% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -44.13% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -22.40% | +20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -22.44% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 12.18% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и KR
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.07%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 12.65% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 22.82% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 28.07% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 27.23% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 29.16% | +1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и KR
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности KR в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.52% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
KR The Kroger Co. | 2.40% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и KR
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
BAC and KR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (12.65%) compared to BAC (6.07%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs KR's -66.81%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор