PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с KR

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

BAC (Bank of America Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BAC returned 19.09%/yr vs 7.00%/yr for KR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 19.09% против 7.00% соответственно.

BAC

1 день
-0.53%
1 месяц
13.58%
С начала года
7.16%
6 месяцев
4.93%
1 год
26.44%
3 года*
30.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
19.09%

KR

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.48%
3 года*
9.66%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		7.16%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
KR
The Kroger Co.		-6.65%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between BAC and KR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г.

0.24

The correlation between BAC and KR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$429.32B

KR:

$35.50B

EPS

BAC:

$4.19

KR:

$1.64

Коэффициент P/E

BAC:

13.81

KR:

35.17

Коэффициент PEG

BAC:

5.54

KR:

43.04

Коэффициент P/S

BAC:

2.50

KR:

0.25

Коэффициент P/B

BAC:

1.56

KR:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$174.85B

KR:

$148.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$110.47B

KR:

$34.46B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$41.74B

KR:

$5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

The Kroger Co.

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с XLF
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

BAC vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.64

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.76

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.67

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

-1.60

+5.28

BAC vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и KR

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-66.81%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-25.85%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-25.85%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-31.07%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-46.25%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-23.24%

+22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-22.44%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

10.86%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и KR

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.35%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

11.46%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

22.20%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

27.34%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

27.13%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

29.08%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и KR

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности KR в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.63%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
KR
The Kroger Co.		2.43%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20222023202420252026
30.27B
46.12B
(BAC) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAC и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of America Corporation и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.6%
23.0%
Активы портфеля
BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

BAC and KR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.46%) compared to BAC (5.35%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs KR's -66.81%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор