Сравнение CB с CVX
CB (Chubb Limited) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CB returned 12.64%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.61% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам CB и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between CB and CVX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CB and CVX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
CVX:
$377.75B
CB:
$28.45
CVX:
$5.57
CB:
12.39
CVX:
34.06
CB:
0.86
CVX:
3.31
CB:
2.91
CVX:
2.02
CB:
1.74
CVX:
2.05
CB:
$48.15B
CVX:
$185.89B
CB:
$17.01B
CVX:
$47.27B
CB:
$12.22B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CVX — Ранг доходности на риск
CB
CVX
Сравнение CB c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.53 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 4.23 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CVX
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -55.77% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -20.81% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -20.81% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -24.95% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -55.77% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -9.33% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -11.40% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 7.53% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CVX
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.57% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 17.72% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 22.73% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 25.16% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 29.25% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CVX
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CVX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.47%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CVX's -55.77%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор