Сравнение KO с AXP
KO (The Coca-Cola Company) and AXP (American Express Company) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 18.65%/yr for AXP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 8.99% против 18.65% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам KO и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between KO and AXP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1972 г. | 0.35 |
The correlation between KO and AXP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
AXP:
$214.24B
KO:
$3.18
AXP:
$16.23
KO:
25.04
AXP:
19.25
KO:
3.02
AXP:
1.64
KO:
6.96
AXP:
2.62
KO:
10.20
AXP:
6.30
KO:
$49.28B
AXP:
$82.41B
KO:
$30.43B
AXP:
$68.81B
KO:
$18.35B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. AXP — Ранг доходности на риск
KO
AXP
Сравнение KO c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.18 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.40 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.17 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KO и AXP
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -83.91% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -23.90% | +16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -28.76% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -31.55% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -49.64% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -18.42% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -22.05% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 10.96% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и AXP
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.27% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 20.03% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 26.27% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 29.49% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 31.83% | -13.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и AXP
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и AXP
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
KO and AXP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.27%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs AXP's -83.91%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор