Сравнение COF с OXY
COF (Capital One Financial Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. COF operates in Credit Services (Financial Services), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, COF returned 11.88%/yr vs 0.01%/yr for OXY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 40.45%. За последние 10 лет акции COF превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 11.88% против 0.01% соответственно.
COF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -24.96%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.88%
OXY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 40.45%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам COF и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -24.96% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 40.45% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between COF and OXY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between COF and OXY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$5.37
OXY:
$6.02
COF:
33.58
OXY:
9.55
COF:
1.44
OXY:
1.87
COF:
$75.16B
OXY:
$23.18B
COF:
$36.31B
OXY:
$5.46B
COF:
$7.70B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. OXY — Ранг доходности на риск
COF
OXY
Сравнение COF c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.92 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.96 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.11 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок COF и OXY
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, примерно равная максимальной просадке OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -88.45% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -19.94% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -46.94% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -50.77% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -88.39% | +28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.50% | -20.22% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -20.15% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.58% | 9.62% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и OXY
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 8.01%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 9.96% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 27.35% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 34.62% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 39.57% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 48.77% | -11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и OXY
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности OXY в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.66% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.70% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и OXY
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
COF and OXY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (9.96%) compared to COF (8.01%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор