PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с LPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с LPX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CVX (Chevron Corporation) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 9.90%/yr vs 19.25%/yr for LPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и LPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 9.90% против 19.25% соответственно.

CVX

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.25%
С начала года
14.37%
6 месяцев
16.19%
1 год
23.95%
3 года*
8.13%
5 лет*
14.37%
10 лет*
9.90%

LPX

1 день
0.96%
1 месяц
7.86%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.07%
1 год
-4.72%
3 года*
6.57%
5 лет*
8.70%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и LPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		14.37%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		2.81%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%

Correlation

The correlation between CVX and LPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.33

The correlation between CVX and LPX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$339.71B

LPX:

$5.77B

EPS

CVX:

$5.75

LPX:

$1.17

Коэффициент P/E

CVX:

29.73

LPX:

70.32

Коэффициент P/S

CVX:

1.76

LPX:

2.25

Коэффициент P/B

CVX:

1.85

LPX:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

LPX:

$2.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

LPX:

$507.00M

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

LPX:

$247.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Louisiana-Pacific Corporation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с BLDRLPX с FLEXLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE

Доходность на риск

CVX vs. LPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c LPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.11

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.14

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.14

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

-0.25

+3.90

CVX vs. LPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LPX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и LPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и LPX

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и LPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-96.41%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.24%

-33.83%

+15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-43.14%

+22.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-43.14%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-59.45%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.24%

-30.11%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-37.86%

+26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

19.22%

-12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и LPX

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 6.82%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

12.12%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

32.48%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

42.50%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

40.08%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

40.90%

-11.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и LPX

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности LPX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		4.08%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.41%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и LPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
574.00M
(CVX) Общая выручка
(LPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и LPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Louisiana-Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
9.6%
20.0%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and LPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (12.12%) compared to CVX (6.82%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs LPX's -96.41%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и LPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор