PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с KHC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и The Kraft Heinz Company (KHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или KHC.

Корреляция

Корреляция между DVA и KHC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVA и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.62%
-40.09%
DVA
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.18

KHC:

-0.93

Коэф-т Сортино

DVA:

0.44

KHC:

-1.23

Коэф-т Омега

DVA:

1.06

KHC:

0.85

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.24

KHC:

-0.37

Коэф-т Мартина

DVA:

0.64

KHC:

-1.48

Индекс Язвы

DVA:

9.07%

KHC:

14.63%

Дневная вол-ть

DVA:

32.25%

KHC:

23.33%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

DVA:

-20.78%

KHC:

-57.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$11.16B

KHC:

$35.37B

EPS

DVA:

$10.73

KHC:

$2.26

Коэффициент P/E

DVA:

13.01

KHC:

13.05

Коэффициент PEG

DVA:

1.92

KHC:

1.02

Коэффициент P/S

DVA:

0.87

KHC:

1.37

Коэффициент P/B

DVA:

92.18

KHC:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.74B

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$5.28B

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.12B

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -4.97%.

DVA

С начала года

-6.05%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.24%

5 лет

11.53%

10 лет

5.50%

KHC

С начала года

-4.97%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-15.87%

1 год

-20.75%

5 лет

3.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DVA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVA: 0.18
KHC: -0.93
Коэффициент Сортино DVA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVA: 0.44
KHC: -1.23
Коэффициент Омега DVA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVA: 1.06
KHC: 0.85
Коэффициент Кальмара DVA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVA: 0.24
KHC: -0.37
Коэффициент Мартина DVA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVA: 0.64
KHC: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.93
DVA
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и KHC

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.55%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DVA и KHC

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-57.04%
DVA
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и KHC

DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
10.10%
DVA
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию