PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRI с LPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIRI с LPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. SIRI operates in Broadcasting (Communication Services), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SIRI returned -1.29%/yr vs 17.39%/yr for LPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIRI и LPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIRI показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: -1.29% против 17.39% соответственно.

SIRI

1 день
-0.25%
1 месяц
4.40%
С начала года
40.80%
6 месяцев
29.44%
1 год
31.77%
3 года*
-6.96%
5 лет*
-13.30%
10 лет*
-1.29%

LPX

1 день
0.37%
1 месяц
7.29%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-12.73%
1 год
-15.85%
3 года*
6.43%
5 лет*
6.49%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIRI и LPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		40.80%-7.97%-56.93%-4.27%-3.21%0.74%-10.11%26.24%7.28%21.42%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-6.35%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%

Correlation

The correlation between SIRI and LPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г.

0.23

The correlation between SIRI and LPX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIRI:

$9.30B

LPX:

$5.25B

EPS

SIRI:

$2.41

LPX:

$1.17

Коэффициент P/E

SIRI:

11.44

LPX:

64.06

Коэффициент P/S

SIRI:

1.13

LPX:

2.05

Коэффициент P/B

SIRI:

0.79

LPX:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

SIRI:

$8.58B

LPX:

$2.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIRI:

$4.10B

LPX:

$507.00M

EBITDA (12 мес.)

SIRI:

$1.77B

LPX:

$247.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sirius XM Holdings Inc.

Louisiana-Pacific Corporation

Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с VOOSIRI с SPYSIRI с QQQSIRI с GOOGSIRI с SCHDSIRI с ABBV
Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE

Доходность на риск

SIRI vs. LPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRI c LPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIRILPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.38

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.32

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.47

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

-0.85

+4.45

SIRI vs. LPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIRI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LPX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRI и LPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIRI и LPX

Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и LPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIRILPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-96.41%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-33.83%

+16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.87%

-43.14%

-30.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-43.14%

-30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-59.45%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-36.34%

-58.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.54%

-37.86%

-42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

18.73%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SIRI и LPX

Текущая волатильность для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) составляет 9.98%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что SIRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIRILPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

13.37%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

31.61%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.40%

41.58%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.90%

39.89%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

40.85%

-3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRI и LPX

Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности LPX в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.55%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.92%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIRI и LPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.09B
574.00M
(SIRI) Общая выручка
(LPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIRI и LPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sirius XM Holdings Inc. и Louisiana-Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
49.6%
20.0%
Активы портфеля
SIRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

SIRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

SIRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

SIRI and LPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (13.37%) compared to SIRI (9.98%). In terms of maximum drawdown, SIRI dropped -99.92% vs LPX's -96.41%.

SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIRI и LPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор