Сравнение GOOGL с KHC
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 25.89% против -8.03% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам GOOGL и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between GOOGL and KHC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between GOOGL and KHC shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.45T
KHC:
$27.74B
GOOGL:
$13.11
KHC:
-$4.85
GOOGL:
10.50
KHC:
1.11
GOOGL:
9.29
KHC:
0.66
GOOGL:
$422.57B
KHC:
$24.99B
GOOGL:
$255.12B
KHC:
$8.46B
GOOGL:
$174.08B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. KHC — Ранг доходности на риск
GOOGL
KHC
Сравнение GOOGL c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.98 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.29 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -0.53 | +20.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.27 | +4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.31 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | -0.30 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.21 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и KHC
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -76.07% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -23.19% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -38.72% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -41.69% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -76.07% | +31.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -62.29% | +52.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -42.43% | +29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 12.81% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и KHC
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 7.77% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 18.61% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 25.46% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 22.42% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 27.08% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и KHC
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и KHC
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and KHC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs KHC's -76.07%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор