PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLY с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLY с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALLY (Ally Financial Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ALLY operates in Credit Services (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALLY returned 12.28%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.28% против 8.99% соответственно.

ALLY

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
0.76%
1 год
20.25%
3 года*
18.71%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
12.28%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLY и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLY
Ally Financial Inc.		-5.12%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between ALLY and KO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г.

0.20

The correlation between ALLY and KO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$13.27B

KO:

$343.14B

EPS

ALLY:

$4.45

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

ALLY:

9.52

KO:

25.04

Коэффициент P/S

ALLY:

0.85

KO:

6.96

Коэффициент P/B

ALLY:

1.00

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$15.65B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$7.65B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$2.77B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ally Financial Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с NUALLY с KEYALLY с VOOALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с SPYALLY с SCHD
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

ALLY vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLY c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLYKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.90

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.49

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.87

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

3.66

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLY vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLYKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.67

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ALLY и KO

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLYKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-68.23%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.04%

-7.89%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-16.26%

-15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-17.27%

-40.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.24%

-36.99%

-29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-2.91%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-16.09%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

4.03%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и KO

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLYKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.81%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

12.37%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

16.37%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

16.10%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.59%

18.21%

+21.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и KO

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLY
Ally Financial Inc.		2.83%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.89B
12.47B
(ALLY) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLY и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ally Financial Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.0%
63.0%
Активы портфеля
ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALLY and KO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLY has higher volatility (9.09%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLY и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор