Сравнение ALLY с KO
ALLY (Ally Financial Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ALLY operates in Credit Services (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALLY returned 15.06%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLY показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.06% против 9.84% соответственно.
ALLY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.06%
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам ALLY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 5.61% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ALLY and KO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between ALLY and KO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLY:
$14.77B
KO:
$356.47B
ALLY:
$4.45
KO:
$3.18
ALLY:
10.59
KO:
26.02
ALLY:
0.94
KO:
7.23
ALLY:
1.11
KO:
10.60
ALLY:
$15.65B
KO:
$49.28B
ALLY:
$7.65B
KO:
$30.43B
ALLY:
$2.77B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLY vs. KO — Ранг доходности на риск
ALLY
KO
Сравнение ALLY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.85 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 5.64 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLY и KO
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -68.23% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -7.87% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -16.26% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -17.27% | -40.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | -36.99% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.51% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -16.08% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 3.96% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и KO
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 7.20% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 12.98% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 16.88% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 16.20% | +22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 18.25% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и KO
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что сопоставимо с доходностью KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.54% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLY и KO
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALLY and KO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLY has higher volatility (8.62%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор